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广发期货:期权日报20190603

2019-06-03 10:04:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT美豆7月合约收至878.4美分/蒲式耳,连粕9月合约收于 2912元/吨。因上周美豆种植进度大幅低于预期,豆粕受此驱动冲高。但9月合约受到南美大豆丰产压制影响,上涨驱动力将逊于1月合约。国内豆粕价格稳中有涨,购销一般。期权盘面,期权的隐含波动率整体水平持稳,期权隐含偏度不大,预计后市豆粕期货高位震荡为主。操作建议,期货多头者可逐步止盈,不宜追涨杀跌,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE 原糖期货7月合约收至12.08美分/磅,郑糖9月合约收于4945元/吨。国内方面,现货价格以稳为主,终端按需采购为主,销量偏淡。随着后期进口糖许可证发放,在进口利润的驱动下,预计进口量将陆续增加。总的来说,在终端需求未充分释放下,预计糖价延续震荡运行的态势。期权盘面,期权的隐含波动率持稳为主,期权隐含偏度处于正常区间。操作建议,持有卖出白糖期货9月合约行权价4900的看跌期权,策略暂且持有到期。 

  玉米期权:玉米期货9月合约收于1972元/吨。国内玉米价格坚挺,山东地区深加工企业玉米收购价2010-2120元/吨。临储玉米拍卖成交较好,但是溢价程度逊于上周。需求方面,受猪瘟影响,饲料终端需求疲软。预计玉米进入高位震荡格局。C1909期权隐含波动率持稳,隐含偏度不大,预示后市标的发生尾部风险概率较低。操作建议,暂且观望。 

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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