马金斋 12月21日股指期货量化波段交易观点与策略
一、观点
上个交易日，欧洲和美国主要股指大跌，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨大跌，CRB指数大跌，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数平淡，今天早盘亚太主要股指较弱。外围市场对今天国内市场影响利空。
上个交易日，沪深300跌幅较大；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅增加。
目前，沪深300中期稍弱，短期较弱，3000有一定支持，3150有一定压力。
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月份期指基差在正常水平。
今天12月期指交割，关注移仓与交割因素影响。
今天是星期五，关注周末因素影响。
二、基本预测：
今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。
日内沪深300的1月期指以下位置触及概率的预测：
1、3170的触及概率为40%；
2、2980的触及概率为40%。
三、交易基本策略：
主要考虑买卖沪深300的1月期指和上证50的1月期指。
附：
量化波段交易
1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。返回期货首页，查看更多>>
