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广发期货:期权日报20190102

2019-01-02 09:54:04 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT美豆收至894美分/蒲式耳,连粕收至2625元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率盘整至18%附近,处于均值水平。近期南美作物天气有利,提振了丰产预期,美豆承压运行,国内非洲猪瘟疫情蔓延,豆粕下游消费不佳,库存较大,豆粕弱势运行。近期豆粕05合约持续在2600一线盘整,存在一定支撑,可以采取买权策略。操作上,持有豆粕期货5月合约行权价2850的看涨期权。

  白糖期权:ICE原糖收于12.04美分/磅,郑糖主力合约收于4700元/吨。期权盘面,市场缺乏驱动因素,隐含波动率长期维持在15%附近,略高于均值水平。原糖期货下跌,受巴西雷亚尔走软打压,近来广西主产区和湛江地区新糖大量上市,郑糖短期承压运行。操作上,新仓暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.286,主力平值期权隐含波动率上涨至23.5%附近,处于均值水平。宏观方面,中国11月规模以上工业企业利润同比降1.8%,前值增3.6%;1-11月,规模以上工业企业利润同比增11.8%,增速比1-10月份放缓1.8个百分点。统计局:从11月份当月情况看,主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落、成本费用上升等影响,工业利润同比下降。资金方面,央行12月29日央行以利率招标方式开展了2300亿元逆回购操作,中标利率持稳。操作上,新仓暂且观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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