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广发期货:期权日报20190902

2019-09-02 11:22:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  50ETF期权:

  50ETF收盘2.916(0.52%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.0档位持仓较集中,在2.95档位成交较活跃;认沽期权在2.8档位持仓较集中,在2.9档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为16.87%,波动率指数为19.24,波动率价差有所扩大。操作建议,持有买入跨式组合。 

  豆粕期权:

  豆粕主力合约收盘2935(-1.34%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3100档位持仓较集中,在3100档位成交较活跃;认沽期权在2650档位持仓较集中,在2650档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为16.41%,波动率指数为17.86,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

  玉米期权:

  玉米主力合约收盘1871(-1.16%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1980档位持仓较集中,在1980档位成交较活跃;认沽期权在1860档位持仓较集中,在1840档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为8.54%,波动率指数为9.16,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

  白糖期权:

  白糖主力合约收盘5368(-0.06%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在5500档位持仓较集中,在5400档位成交较活跃;认沽期权在4800档位持仓较集中,在4800档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为15.62%,波动率指数为16.06,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。

  棉花期权:

  棉花主力合约收盘12520(0.2%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在12800档位持仓较集中,在13200档位成交较活跃;认沽期权在11600档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为21.6%,波动率指数为20.47,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。

  铜期权:

  铜主力合约收盘46690(0.24%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在50000档位持仓较集中,在50000档位成交较活跃;认沽期权在44000档位持仓较集中,在45000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.76%,波动率指数为13.56,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

  橡胶期权:

  橡胶主力合约收盘11815(1.2%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在11500档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为18.94%,波动率指数为23.6,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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