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广发期货:期权日报20190306

2019-03-06 10:03:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT美豆5月合约收至913.75美分/蒲式耳。连粕5月合约收于2484元/吨,市场忧虑情绪释放,内外盘窄幅波动。短期豆粕基本面依旧疲软,在无新驱动下,预计连粕延续承压运行的态势。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在17.5%,看涨期权隐波偏高。操作建议,继续持有买入豆粕期货5月合约行权价2850的看涨期权,以及卖出豆粕期货5月合约行权价2900的看涨期权,构建1:2的比例价差期权组合。

  白糖期权:ICE原糖期货5月合约收至12.44美分/磅。郑糖5月合约收于5139元/吨,目前白糖处于季节性供大于求,现货稳中有跌,糖价或承压运行。期权盘面,主力平值期权隐含波动率跌1个百分点至13%,虚值档位偏度不显著。操作建议,继续持有卖出白糖期货5月合约行权价5400的看涨期权,卖出白糖期货5月合约行权价4800的看跌期权,持仓头寸配比1:1。 

  玉米期权:玉米期货5月合约收于1824元/吨,黑龙江启动收购,提振玉米价格;非洲猪瘟事件影响期限较长,令下游需求疲软,但玉米种植成本支撑底价,玉米短期进一步下跌空间有限。预计玉米期货05合约步入震荡运行阶段。期权盘面,主力平值期权隐含波动率小幅下跌至12.5%,偏度不显著。操作建议,继续持有的卖出玉米期货5月合约行权价1900的看涨期权,卖出玉米期货5月合约行权价1780的看跌期权,持仓头寸配比1:1。建议看跌期权头寸止损跟随标的价格,止损位1770元/吨。

  50ETF期权:50ETF收至2.813,主力平值期权隐含波动率上涨至32%,看涨期权隐波偏高。资金方面,央行3月5日不开展逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期,公开市场净回笼1200亿元。操作建议,暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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