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广发期货:期权日报20190129

2019-01-29 11:38:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至923.25美分/蒲式耳,连粕收至2555元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在21%附近,高于均值水平。Abiove发布数据显示,2019年预计巴西大豆产量减少300万吨至1.179亿吨,出口量下调至7010万吨。近期豆粕期价波动有所提升,中美贸易摩擦依旧存在不确定性,预计春节假期前震荡运行为主。操作建议,持有买入豆粕期货5月合约行权价2850的看涨期权,卖出豆粕期货5月合约行权价2950的看涨期权,即持有买入牛市看涨期权组合。

  白糖期权:ICE原糖收于12.47美分/磅,郑糖主力合约收于5021元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在16.5%,高于均值水平。据1月24日消息,Unica周四公布,1月上半月巴西中南部地区糖厂甘蔗压榨量高于上年同期,压榨季正接近尾声。国内现货市场主产区价格持稳,郑糖震荡回调,预计后市期价步入区间震荡。期权隐含偏度所抬升,多头谨防期价再次回落。操作建议,谨慎投资者暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.430,主力平值期权隐含波动率跌至16.5%附近,低于均值水平。宏观方面,12月工业增加值、固定资产投资等数据基本符合预期;资金方面,央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收现金投放、政府债券发行缴款等因素的影响,周一不开展逆回购操作。操作建议,新仓暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。返回期货首页,查看更多>>

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