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广发期货期权日报20181224

2018-12-25 13:55:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至884.2美分/蒲式耳。据外电12月24日消息,中国海关周一公布的数据显示,中国11月自美国的大豆进口降为零,标志着中美两国贸易战开始以来中国首次未进口美国大豆。中国采购速度慢于预期,美豆承压。连粕5月合约收于2637元/吨,各地现货继续下跌。国务院宣布明年1月1日起兑菜粕棉粕花生粕棕榈粕等杂粕关税从5%降至0,令粕类承压下跌。沿海豆粕价格2860-2950元/吨,买家观望为主,成交较为清淡。期权盘面隐含波动率整体持稳在17%水平,隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏向中性。操作上,暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至12.43美分/磅。昨夜国际原油继续大跌,恐慌情绪继续蔓延。原糖亦承压运行,守护12美分支撑一线。郑糖5月合约收于4839元/吨,产区报价下跌。海关总署公布的数据显示,中国11月进口糖数量与上月一样,仍为34万吨,同比增加18万吨。2018年1-11月我国累计进口糖265万吨,同比增加49万吨。近期市场整体供应依旧充足,在1月备货旺季来临前,糖价或继续承压运行。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近;期权隐含偏度处于正常区间,市场情绪中性偏空。操作上,暂且观望。 

  50ETF期权:50ETF收至2.304,震荡小幅反弹,隐含波动率快速回落,昨日恐慌情绪有所缓解。期权总成交CPR收至1.35;总持仓CPR收至1.78,显示投资者情绪偏向中性。宏观方面,国务院常务会议:加大对民营经济和中小企业支持,对民间投资进入资源开发、交通、市政等领域,除另有规定外一律取消最低注册资本、股比结构等限制;完善普惠金融定向降准政策。资金方面,央行公告,为对冲政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,12月24日以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作,中标利率为2.7%,与此前持平。24日有1600亿元逆回购到期,当日实现净回笼1400亿元。期权盘面,隐含波动率昨日持续震荡回落,但外围市场继续大跌,50ETF或继续承压弱势运行。操作上,暂且观望。

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