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期货>>期权分析>>  正文

这种观点,用股指期货或股票怎么表达呢?

2019-01-10 09:37:05 来源:和讯名家 作者:佚名

  假设,1月23日之前,看50ETF有一定的涨幅,比如说上涨,但是涨不到2.4元,却有跌不破2.3元,就在这个窄幅的范围内温和上涨,那么,如果像赚到这段利润,用股票,ETF或者股指期货应该怎么表达呢?

  但如果用期权,可以这样做:

  使用牛市价差。下图显示的是买入认购2200,卖出认购2400的到期盈亏图。因为2200的时间价值比较少, 基本就是跟随标的的波动,如果涨不到2.4,可以完全收获2.4的权利金。

  2.使用比率价差。

  买入1份2200,卖出2份2400,也可以卖出多份2400,2450,2500以上的认购,确定性相对更大一些。

  3.卖出宽跨。

  直接卖出2300认沽,2400认购,但目前50ETF价格偏向于2.3,所以在配比上可以保持平衡,不一定等张数,如到期收在两者之间,则两方权利金都可以收到,但如突破边界太多,会产生亏损。

  4.买入实值认购,卖出虚值认购,卖出虚值认沽

  构成个这样的组合,是应对小幅上涨,但是涨有限,跌也有限的一种做法,类似于卖出宽跨+买购保护,或者叫牛市价差+卖虚值认沽。如下图。风险还是大幅突破。

   

  期权是个好工具,你的很多投资的想法和对行情的路径的看法,都能用期权给你构建策略

  目前处于大跌之后的修复,短期看涨跌的空间都有限,还不适合单腿买方的操作,做好一些组合策略可以稳定点,当然,能做好日内操作的也是非常好的。

  申明:以上只是对行情假设及其策略分析 ,并不指导未来操作。

  1月9日冲高回落,现在行情往往发生在前15分钟,以前说前15分钟不要下单,看来世事多变。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。返回期货首页,查看更多>>

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