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马金斋：10月18日股指期货量化波段交易观点与策略　　

2018-10-18 09:19:35 来源：中金在线特约作者：马金斋

　　马金斋 10月18日股指期货量化波段交易观点与策略

　　一、观点

　　上个交易日，欧洲和美国主要股指稍弱，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大，CRB指数跌幅较大，上个交易日晚间国内文华商品指数大跌，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响中性。

　　上个交易日，沪深300走好；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日稍大幅增加。

　　目前，沪深300中期很弱，短期很弱，3000有一定支持，3200有一定压力。

　　上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。10月期指期现差比上个交易日大幅减少，其他3个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前多方稍强势。目前，4个月份期指基差在正常水平。

　　明天10月期指交割，关注此因素的影响。

　　二、基本预测：

　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。

　　日内沪深300的10月期指以下位置触及概率的预测：

　　1、3200的触及概率为50%；

　　2、3040的触及概率为50%。

　　三、交易基本策略：

　　多些观望。主要考虑买卖沪深300的10月期指和上证50的10月期指。

　　附：

　　量化波段交易

　　1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

　　2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

　　3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

　　4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

　　5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。返回期货首页，查看更多>>