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广发期货：期权日报20190919

2019-09-19 15:41:01 来源：中金在线特约作者：发展研究中心

　　50ETF期权：

　　50ETF收盘3.003(0.54%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3.1档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃；认沽期权在3.0档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为14.05%，波动率指数为17.29，波动率价差有所收窄。操作建议，持有买入备兑认购组合。

　　豆粕期权：

　　豆粕主力合约收盘2863(0.39%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3100档位持仓较集中，在3100档位成交较活跃；认沽期权在2700档位持仓较集中，在2650档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为15.33%，波动率指数为16.3，波动率价差有所收窄。操作建议，暂且观望。

　　玉米期权：

　　玉米主力合约收盘1873(0.48%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在1980档位持仓较集中，在1900档位成交较活跃；认沽期权在1860档位持仓较集中，在1860档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为6.85%，波动率指数为8.19，波动率价差有所收窄。操作建议，暂且观望。

　　白糖期权：

　　白糖主力合约收盘5424(-1.7%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在5500档位持仓较集中，在5600档位成交较活跃；认沽期权在4800档位持仓较集中，在5300档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为14.67%，波动率指数为15.6，波动率价差有所收窄。操作建议，暂且观望。

　　棉花期权：

　　棉花主力合约收盘12915(-1.3%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在14000档位持仓较集中，在14000档位成交较活跃；认沽期权在12000档位持仓较集中，在13000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为19.13%，波动率指数为22.71，波动率价差有所收窄。操作建议，暂且观望。

　　铜期权：

　　铜主力合约收盘47310(-0.15%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在50000档位持仓较集中，在50000档位成交较活跃；认沽期权在46000档位持仓较集中，在47000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为7.57%，波动率指数为13.9，波动率价差有所扩大。操作建议，暂且观望。

　　橡胶期权：

　　橡胶主力合约收盘11905(-1.77%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在13000档位持仓较集中，在13000档位成交较活跃；认沽期权在11000档位持仓较集中，在11500档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为15.7%，波动率指数为23.47，波动率价差有所收窄。操作建议，暂且观望。

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