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广发期货:股指早报--前期多IC空IH的策略建议择机平仓--20190905

2019-09-05 09:58:04 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周三,A股尾盘发力,上证指数收盘涨0.93%报2957.41点,连升三日;深证成指涨0.69%;创业板指涨0.54%。两市成交额超6000亿元,创两个月新高。截至周二,A股融资融券余额为9344.10亿元,较前一交易日的9314.53亿元增加29.57亿元。外资方面,昨日陆股通净流入49.74亿元,已连续5日净流入。

  [行情分析]

  A股连涨三日,昨日建材、地产、银行等板块大涨。政策利好或落地,监管部门下发文件,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。8月财新中国服务业PMI为52.1,创三个月新高,经济出现边际修复迹象。外围的风险也在弱化,英国议会议员以328-301的票数通过了一项跨党派议案,阻止无协议脱欧的议案9月4日很可能获得通过,英国脱欧期限或将再度延期。香港传出有望打破僵局的消息,昨日午后强势拉涨。盘后国常会称要加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,预计MLF利率下调的时间窗口即将来临,进而带领LPR利率下降。

  流动性方面,央行昨日不开展逆回购操作,600亿元逆回购到期,单日净回笼600亿元。资金利率继续下行,R007下行3个BP,隔夜Shibor利率下行6.8个BP,预计短期内资金面中性偏松。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-3,885 手,较前一交易日增加了790手;IH合约前20席位净持仓为-3,842 手,较前一交易日减少了233手;IC合约前20席位净持仓为-8372 手,较前一交易日减少了161手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了396手。

  [操作建议]

  昨日IC主力合约升水4.73个点,从历史上来看比较少见,但股指期货升贴水不是市场看多、看空的信号,谨慎据此进行交易。国内对冲经济下行的货币政策和财政有望陆续落地,看好中期股指表现。操作上,前期多IC空IH的策略建议择机平仓,逢低试多IH或IF。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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