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广发期货:期权日报20190201

2019-02-01 10:40:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至915.75美分/蒲式耳,连粕收至2610元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率上涨至22%附近,高于均值水平。Anec周四公布数据显示,巴西1月大豆出口量增长56%至230万吨;布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告预计2018-19年度阿根廷大豆产量维持在5300万吨。近期豆粕期价波动有所提升,中美贸易摩擦依旧存在不确定性,2月8日将公布USDA报告。操作建议,牛市看涨期权组合持有买入豆粕期货5月合约行权价2850的看涨期权,行权价2950看涨期权空头平仓。

  白糖期权:ICE原糖收于12.71美分/磅,郑糖主力合约收于5061元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在16.5%,高于均值水平。印度糖厂协会29日致信政府,要求将糖厂最低工厂出货价从目前每公斤29卢比上调至35-36卢比(0.49- 0.51美元)以便偿还拖欠蔗款;新疆2018/19榨季截至目前已有12家糖厂停榨,结束本榨季生产工作。国内现货市场报价继续上调,操作建议,新仓暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.474,主力平值期权隐含波动率跌至17.5%,低于均值水平,节前期权盘面观望情绪浓。宏观方面,1月官方制造业PMI为49.5,综合PMI产出指数为53.2,官方非制造业PMI为54.7,综合PMI产出指数为53.2%。制造业PMI和非制造业商务活动指数双升,服务业商务活动指数回升明显;综合PMI有所回升,企业生产经营活动总体增速加快。资金方面,央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作,净投放500亿元。操作建议,新仓暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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