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广发期货:期权早报-20181227

2018-12-27 09:24:10 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至870.4美分/蒲式耳。近来巴西天气转凉且有降雨,有助于缓解鼓粒期大豆作物生长,巴西早熟大豆开始收割,提振南美丰产预期,美豆承压回落。连粕5月合约收于2638元/吨,沿海豆粕价格2850-2920元/吨,较昨日稳中跌10-20元/吨。豆粕低价吸引部分补库,但总体成交仍未放量。非洲猪瘟疫情蔓延,豆粕下游消费不佳,库存较大。短期基本面仍未改善,豆粕反弹乏力。期权盘面隐含波动率整体持稳在17%水平,隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏向中性。操作上,暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至12.38美分/磅。美油暴涨9.59%,创三年多以来最大单日涨幅;油价上涨会令巴西糖厂生产更多乙醇,对原糖有所支撑。郑糖5月合约收于4842元/吨,产区报价稳中略跌。近期市场整体供应依旧充足,在1月备货旺季来临前,糖价或继续承压运行。中国天气网报道称,26日起冷空气南下广西,关注低温天气对糖厂开榨影响。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近;期权隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏中性,关注郑糖05合约4800一线支撑。操作上,暂且观望。 

  50ETF期权:50ETF收至2.275,震荡运行,隐含波动率震荡回落,恐慌情绪有所缓解。期权总成交CPR收至1.06;总持仓CPR收至2.02,显示投资者情绪中性偏空。宏观方面,外管局:中国11月服务贸易逆差200亿美元;1-11月服务贸易逆差2689亿美元。交通部:2019年预期完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右。2019年打好三大攻坚战。昨夜美股原油暴力反弹,恐慌情绪有所缓解,但临近节日不确定性较多,操作上,暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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