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广发期货:期权日报20181213

2018-12-13 09:32:12 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至919美分/蒲式耳。据外电12月12日消息,美国农业部周三公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售110000吨美国大豆,2018/19市场年度付运。连粕5月合约收于2708元/吨,小幅反弹,现货持稳为主。期权盘面隐含波动率整体维稳在17%水平,隐含偏度较小,预示标的波动幅度减少,且尾部发生概率降低。操作上,暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至12.73美分/磅。据外电12月12日消息,印度2019/20年度糖产量料减少,因该国两个主要生产区的干旱致农户缩减甘蔗种植面积。郑糖5月合约收于4915元/吨,产区报价持稳为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近;期权隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏向中性,亦凸显郑糖在中枢区间运行的特征。操作上,暂且观望。 

  50ETF期权:50ETF收至2.419,全天震荡弱势运行,隐含波动率震荡为主。期权总成交CPR收至1.25;总持仓CPR收至1.31,显示投资者情绪偏向中性。宏观方面,习近平12月12日在人民大会堂会见出席“2018从都国际论坛”外方嘉宾。习近平强调,当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进;我们对中国经济长期向好的基本面有坚定信心,对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有坚定信心。资金方面,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,12月12日不开展逆回购操作。央行连续第34个交易日未开展逆回购操作,12日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。期权盘面,隐含波动率水平整体不高,近日维持在20%附近,12月卖权赚钱效应较低;隐含偏度较小,预示标的发生尾部风险概率较低。操作上,暂且观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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