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广发期货:期权日报20181205

2018-12-05 08:59:04 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至910.5美分/蒲式耳,连粕收至2909元/吨。1901合约期权临近到期,1905合约平值期权隐含波动率持平在18%附近,处于均值水平。因种植面积减少,USDA下调18/19年度阿根廷大豆产量至560万吨,上调出口预估至450万吨;中国1月1日可能恢复美国大豆进口,但关税决定尚不确定;AgRural预计18/19年度巴西大豆产量将创纪录达1.214亿吨。操作上,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖收于12.72美分/磅,郑糖主力合约收于4890元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在15%附近,高于均值水平。ISMA数据显示,印度10-11月糖产量同比增长1.5%至397万吨,预计18/19年度产量3150万吨;11月29日至12月3日,广西有4家糖厂开榨,目前已开榨糖厂计划产能18.98万吨/日,同比减少2.25万吨/日。操作上,新仓暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.49,主力平值期权隐含波动率下跌至22%附近,处于均值水平。宏观方面,11月中国制造业采购经理指数(PMI)为50%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点。中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点,表明非制造业增长有所放缓。综合PMI产出指数为52.8%,比上月回落0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动继续保持扩张,但活跃度有所减弱。生产指数为51.9%,虽处于景气区间,不过比上月微落0.1个百分点,表明增速放缓。资金方面,央行12月4日不开展逆回购操作,连续28个工作日未开展逆回购操作。操作上,新仓暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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