睿思交易：六步建立期货波段交易系统

　　期货市场是价格波动瞬息万变的大市场，受国内外各种因素影响较大。很多投资者认为无法掌握期市规律，甚至觉得期市没有规律。笔者研究发现，期货市场有着诸多共性的外在表现形式：

　　第一，图表价格总是能反映市场预期；

　　第二，价格运行总是呈现大区间和小区间交替特征，没有永远的趋势，也没有永远的振荡；

　　第三，过去有的，现在还会有，未来仍然有可能发生，正所谓“太阳底下没有新鲜事“。既然市场存在以上表现形式，我们可否通过形式看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？笔者认为，波段交易系统的建立概括起来有以下几步：

　　一是选择机会品种；二是找准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加码；五是减仓利润保护；六是转势果断离场

　　选择机会品种

　　每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小。2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。4.国内外相关品种联动。

　　找准进场时机

　　投资期货贵在找准廉价止损点和最佳进场点。止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限，什么位置是好进场点，需要具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。2.突破时伴有足够量能。3.重要的均线同时被突破。4.基本面信息也给予配合。5.国内外相关品种互相配合。图3是沪铜的最佳进场点(止损点是期价重新回到原来支撑位现在阻力位以上)。图4揭示的是豆粕1301合约和美豆最佳进场点。止损均以期价重新回到原来阻力位现在支撑位以下。

　　坚守有利持仓

　　在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做短线，其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统，就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境，投资也是这样。

　　坚守有利持仓的方法其实很简单，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。

　　择机适度加码

　　利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－亏损手数×亏损幅度×合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子手数。明确地说，就是让利润飞奔，把亏损限于最小，盈利时适量加大头寸，亏损时减少头寸。

　　加码的方法有两种：一是均线加码法。如果价格呈现比较陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加码介入(坚持金字塔式右侧交易加码方法)，一旦期价在加码后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加码法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时(有量能配合更佳)进行加码(坚持金字塔式右侧交易加码方法)，止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。

　　减仓利润保护

　　盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事，这里也有几个原则：1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。2.期价过于远离30天均线，幅度达到15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。

　　转势果断离场

　　俗话说，会买是徒弟，会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨(下跌)过程中，期价跌破(突破)20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。

　　建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持，形成一种行为的潜意识，只有这样，才会逐渐从亏损走向不亏，从小盈走向大盈，最终稳定盈利。

　　其实做交易有点像修行成佛的历程，第一阶段，戒。交易者要知道什么不可以做，比如不可逆势，不要不设止损就开仓。第二阶段，定。交易者自觉地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。行为上能够“如如不动”，有行情做，没行情不做;看得明白做，看不明白不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经历了行为上的“戒”，又经历了“去我”的禅定，再步入认知自然法则的“我”。慧，就是识道，并依道而行而已。

　　1：首先定位要清晰，不要给市场波动打乱了自己节奏，专注些，耐性些，控制好仓位，不管市场怎么波动，看好自己菜，淡定些，在资金管理这块下功夫

　　2：严格止损策略做保护，这么大波动幅度，没止损策略保护，今年会死得很很惨，不管你之前赚多少，不止损输一次则GAME OVER。

　　3：留意强恒强，弱恒弱模式，同时也要保持开放思维，也就是要留意市场是持续波动形态还是反转形态！

　　4:不急躁不骄傲；这种行情做错话，很容易形成急躁心里，同时暴利也容易催生骄傲心里，都不可取；多跑步，坚持学习，学会旅游，放松自己！学会生活；除了期货还有很多东西！

　　5：懂得休息，放下思维：这种行情波动，一不小心就大起大落，那么适当休息，可以看得更清楚些，从而让自己保持良性循环！

　　最后送上：交易需要持续付出你的努力！

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