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黄甦:概率,我们在交易当中不知不觉经常犯下的错误(下)

2019-03-11 07:53:19 来源:中金在线特约 作者:黄甦

  ————绝大多数人对概率的误解让自己在交易中举步维艰

  几乎所有的人都相信掷币游戏的正反面随机概率是50%,有多少人真正把硬币抛向天空5000次、一万次的统计过呢,没有,他们只是天真的、自以为是的相信了。如果是掷骰子他们也毫不犹豫的相信1点到六点出现的概率应该严格的是1/6,每个交易者都是想当然的如此认为的。

  我掷过许多次、许多币种的硬币,包括孔方兄的铜钱和游戏币,我掷20次曾连续出现过17次反面……我掷骰子也曾连续出现过10多次六点。在投掷中因手形、抛姿、币种、气流等等因素不同,出现连续正反面的情况各异。在概率统计中掷10次、20次没有什么统计意义,掷上5000次、一万次,次数越多,正反面出现的概率才越趋近于50%……只有我们无数次的投掷下去,到天荒地老最终的概率才会是50%。

  你思考过没有,我们广大交易者学习技术分析做交易为什么这么难?比如高手向你传授一项技术分析技巧,他告诉你此技术分析技巧的胜算概率是70%,他在近三年中一直在使用、验证,而且是屡试不爽。你如获至宝,以为从此开启了轻松赚钱的交易人生,你东拼西凑弄来了30万人民币做本金。兴奋的无法抑制,冲动的交易起来,第一次没有旗开得胜,出现了亏损,你满不在乎,认为这只是掷币游戏的一次反面而已,第二次、三次、四次均是亏损结局,你有些沉不住气了,这让谁也会沉不住气;第五次到十次依然亏损,你的本金已经损失大半,人也是元气大伤……你甚至怀疑这个高手是一个假把式,在误导你,不能继续下去了。

  你开始怀疑这个技术分析技巧,你一开始就错误的认为有70%概率优势的技术分析技巧就应该做10次,盈利7次。而概率不是这样理解的,就你的十次交易而言他们并不具有70%盈利的属性。概率和单次的事件是不同的,比如说概率是60%,而且就一次事件的可能性而言不是60%。概率也不是均匀的翻不在事件的序列里,不是十次事件就应该有六次入围。而像我掷币20次,会连续17次反面一样。怎么办?是放弃这个70%胜算的技术分析技巧,还是坚持。我相信所有人都会放弃它,这就是技术分析的理论、方法、技巧难学有所成的原因。即便是最好的、最成熟、稳定的交易系统,在不同的使用者那里也会不同的局面,出现连续的亏损也非常正常。

  概率从来不是如交易者天真的设想那样,他们通常把交易理解为正反概率为50%的掷币游戏,望文生义的理解为掷两次就必然会是一正一反,掷10次就必然会是5正5反。概率从来不能如此理解,而是说你掷5000次、上万次,次数越多,正反面概率越趋于50%。

  绝大多数交易者理解的概率是机械的运气,而真实的概率是极为恐惧的。如果一个技术分析技巧,一个交易系统它的胜率是70%,而此胜率在200次交易中才会显现出来,它就很容易出现初学者一上手连续亏损,甚至多达20次的局面,最终不得不只好选择放弃。那么有没有一上手连续盈利的情况,当然也有,而且不少。许多交易新手一上来做交易手很壮,但是不久就还给了市场。

  做期货大家都会有这么一种感觉行情总是朝着不利于自己的方向发展,其实每一张单子没有总顺应行情或者始终和行情相反的,因为行情无论上涨还是下跌都是一波三折的,如果你选择的止损幅度很小你就会感到“怎么下单都和行情做反”,如果你选择的止损幅度大些,你会感到貌似做反了却迎来行情的翻转。

  交易者总是异常天真的,如果概率真如大家所理解的如掷币游戏那样,并且概率可以均匀的影响、决定每一次事件,那么交易就会变得异常的容易简单。比如你运用一项技术分析或者交易系统,交易10次,有5次是对的,5次是错的;交易4次,有两次对的,两次错的;交易两次,就会有一次对的,一次错的;交易一次就会有50%对,50%错;忽略盈亏比后,交易就会均衡而稳定,而真实的情况从来不是如此。10次交易你如果错6次,你几乎必然亏损;你错7次就会是灾难性的;而在概率的世界,请记住,你依托于技术分析、交易系统,10次错8次也是司空见惯的。返回期货首页,查看更多>>

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