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广发期货:期权日报20190614

2019-06-14 09:12:04 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT美豆7月合约收至887.25美分/蒲式耳,连粕9月合约收于2907元/吨。因美国大豆种植进度远落后于同期平均水平,美豆延续反弹。国内豆粕现货价格坚挺,豆粕库存压力不大。期权盘面,期权的隐含波动率整体水平持稳,期权隐含偏度不大,预计后市豆粕期货高位震荡为主。操作建议,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE 原糖期货7月合约收至12.88美分/磅,郑糖9月合约收于5136元/吨。国内方面,现货价格以稳为主,终端按需采购。随着后期进口糖许可证发放,在进口利润的驱动下,进口量或将陆续增加。天气方面,近来广西南部连续降雨,云南干旱,天气对产量影响存在减产预期。后市白糖逐渐进入消费旺季,对糖价形成一定支撑,预计糖价呈现震荡运行的态势。期权盘面,期权的隐含波动率持稳为主,期权隐含偏度处于正常区间。操作建议,持有卖出白糖期货9月合约行权价4900的看跌期权,止损位4900,策略暂且持有到期。 

  玉米期权:玉米期货9月合约收于1960元/吨。国内玉米价格坚挺,临储玉米拍卖成交较好,但是溢价程度逊于上周。需求方面,受猪瘟影响,饲料终端需求疲软。预计玉米进入高位震荡格局。C1909期权隐含波动率持稳,隐含偏度不大,预示后市标的发生尾部风险概率较低。操作建议,暂且观望。

  50ETF期权:昨日50ETF小幅下跌0.21%至2.796元。最近一周A股市场小幅下跌,上证综指最低触及2822点,继续震荡态势。目前市场内外因素交织影响,内因方面,4月工业增加值、消费、投资、出口等基本面数据全面下滑,5月PMI为49.4%,跌破枯荣线,近日6月12-15日统计局陆续公布最新基本面数据,需警惕经济数据若进一步回落对市场的冲击。操作建议,持有现有跨式组合(买入7月2.90 Call + 买入7月 2.75 Put,配比1:1)。 

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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