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广发期货:股指早报--风险上行--20190514

2019-05-14 10:39:05 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周一,A股延续弱势回调态势。上证综指下跌1.21%报2903.71点;深证成指跌1.43%;创业板指跌2%;两市成交4655亿元。截至上周五,两融余额为9418.44亿元,较前一交易日增加3.92亿元。

  [行情分析]

  昨日美股大幅走低,三大股指均跌超过2%。MSCI半年度审议结果于北京时间今天早间公布,作为半年度指数审议的一部份,MSCI把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。近期外资信心的松动成为大盘走弱的原因之一,上周4个交易日陆股通净流出174.10亿元。除A股本身下跌导致外资撤离外,人民币大幅贬值、全球权益市场普遍下挫以及美股波动率放大,都是外资大幅流出的原因。MSCI本次将A股纳入因子调高,调整将于5月底生效,预计被动资金将逐步配置,部分对冲由于避险因素逃离的资金。

  流动性方面,周一央行未开展逆回购操作,有200亿元逆回购到期,当日公开市场净回笼200亿元。昨日资金利率全线回升,R007上行6.5个BP,隔夜Shibor利率上行33.0个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-8,553 手,较前一交易日增加了698手;IH合约前20席位净持仓为-1,439 手,较前一交易日减少了159手;IC合约前20席位净持仓为-786手,较前一交易日减少了231手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了308手。

  [操作建议]

  周一,A股延续弱势盘整态势。今晨MSCI决定提升A股纳入因子,月底生效,部分对冲由于避险因素逃离的资金,但外资流出的压力仍然较大。近期密切关注外资流向以及人民币汇率,操作上建议谨慎观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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