国债期货窄幅震荡 短期方向纠结
行情回顾：
11月28日，消息面空挡期，国债期货窄幅震荡，整体交投大幅减少。二年国债主力合约TS1903收于99.990元，持平于上日收盘价 ，总成交仅60手，持仓889手；五年国债主力合约TF1903收于98.740元，较上日收盘价跌0.02%，总成交2858手，持仓13182手；十年国债主力合约T1903收于96.645元，较上日收盘价涨0.02%，总成交27650手，持仓64213手。
货币市场流动性监测：
月末财政支出增加，银行间资金供给充裕，唯非银拆入成本略有上行。上海银行间同业拆放利率整体持稳，其余持稳，Shibor隔夜报2.5390%，下跌1.7 BP；7天Shibor报2.6500%，上涨0.7 BP；1个月Shibor报2.6990%，上涨0.2 BP；3个月Shibor报3.1040%，上涨0.8 BP。回购定盘利率跨月微幅上行，FR001报2.54%，下跌2 BP；FR007报2.70%，上涨3 BP；FR014报2.95%，上涨5 BP。上交所回购利率短端小幅上行，GC001报3.025%，上涨23.5 BP；GC007报3.135%，上涨2 BP；GC028报2.880%，与上日持平。
新债发行：
午后农发行增发一期剩余期限约三个月的5年期固息债，规模为100亿元，中标收益率0.9962%，全场倍数3.16，边际倍数3。
综合研判：
月末财政支出支撑资金面向宽，机构止盈意愿较强，G20峰会前观望情绪浓厚，期市交投略显冷清，料国债期货震荡整理。仅供参考。返回期货首页，查看更多>>
