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广发期货期权日报20181112

2018-11-12 13:21:22 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至886美分/蒲式耳。据外电11月9日消息称,CFTC周五公布数据显示,截至11月6日当周,大型投机客减持CBOT大豆期货期权净空仓。连粕1月合约收于3137元/吨,贸易争端依旧存在不确定性,月底中美两国领导人会晤前,连粕或呈现震荡的态势。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于20%附近,波动率整体较高。操作上,持有卖出执行价格为3600看涨期权1月合约。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至12.78美分/磅,受累于美元走强,原糖价格继续承压回落,。郑糖1月合约收于5055元/吨,现货持稳为主,在新榨季未大量开榨前,郑糖或呈现震荡偏强的态势。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近。操作上,持有卖出执行价格为5300看涨期权1月合约,卖出执行价格为4900看跌期权1月合约,构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。

  50ETF期权:50ETF收至2.480,低开低走,全天隐含波动率先冲高后回落。期权总成交CPR收至1.14,总持仓CPR收至1.42,显示投资者情绪谨慎偏空。宏观方面,经济参考报:多位专家表示,10月份CPI和PPI增速基本符合预期,物价变化总体平稳。同时,近期政策释放的红利将在今年四季度到明年初显现,助力宏观经济稳中向好,预计年内物价水平仍将保持温和可控,通胀压力不大。资金方面,上周一央行续作4035亿元MLF,完全对冲当日到期量。此外未公告公开市场有其他操作。本周央行公开市场无逆回购到期,全口径统计来看,周四有1200亿元国库定存到期。目前,50ETF依旧处在箱体震荡之中,操作上,建议暂且观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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