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马金斋:11月12日股指期货量化波段交易观点与策略  

2018-11-12 09:14:44 来源:中金在线特约 作者:马金斋

  马金斋 11月12日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点

  上个交易日,欧洲和美国主要股指跌幅较大,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨走好,CRB指数大跌,上个交易日晚间国内文华商品指数大跌,今天早盘亚太主要股指稍弱。外围市场对今天国内市场影响利空。

  三部委发文鼓励股份回购意见,利好今天市场。

  上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量比前个交易日小幅增加,沪深两市场总成交量比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。

  目前,沪深300中期较弱,短期中性,3100有一定支持,3300有一定压力。

  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前多空方均势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

  本周五11月期指交割,关注移仓与交割因素影响。

  二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的11月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3270的触及概率为40%;

  2、3070的触及概率为30%。

  三、交易基本策略:

  主要考虑买沪深300的11月期指和上证50的11月期指。

  附:

  量化波段交易

  1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

  2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

  3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

  4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

  5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。返回期货首页,查看更多>>

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