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广发期货:期权日报20181109

2018-11-09 11:29:57 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心
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  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至879美分/蒲式耳,连粕主力合约收至3132元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在21%附近。USDA月度供需报告上调年度库存预估至9.55亿蒲,下调单产、产量和出口预估。中美元首通话使贸易摩擦预期降温,但未有实质进展。操作上,持有卖出执行价格为3600看涨期权1月合约。

  白糖期权:ICE原糖收于12.83美分/磅,郑糖主力合约收于5107元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率上涨至15%附近,高于均值水平。10月巴西共计出口糖同比下降34%至193.35万吨,2018/19榨季(4月/3月)4-10月巴西累计出口糖同比减少30.7%至1313.5万吨,因入榨甘蔗量减产和下调制糖比致产糖减少。操作上,持有卖出执行价格为5300看涨期权1月合约,卖出执行价格为4900看跌期权1月合约,构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。 

  50ETF期权:50ETF涨0.36%至2.537。期权盘面,主力平值期权隐含波动率持平在33%附近,高于均值水平。宏观方面,10月财新服务业PMI为50.8,综合PMI为50.5,均不及预期。PMI数据的走弱,表明经济的下行压力逐步显现。资金方面,央行11月8日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。操作上,暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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