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广发期货:期权日报20181016

2018-10-16 11:11:12 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至891.4美分/蒲式耳,据外电消息称,美中西部恶劣天气可能损及部分地区的农作物,且截至11日当周,美国大豆出口检验量高于预估,消息偏多推动美豆反弹。连粕1月合约收于3437元/吨,沿海豆粕价格3540-3610元/吨,回落10-20元,持续关注贸易摩擦的动向,预判连粕近期呈现高位震荡的态势。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于22%附近,波动率整体较高。操作上,持有卖出执行价格为3600看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约,构建1:1配比的卖出宽跨式期权组合。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至13.41美分/磅,受巴西货币雷亚尔走强影响,原糖近期持续反弹。郑糖1月合约收于5166元/吨,郑糖小幅反弹,主产区现货报价以稳为主,交投一般,糖厂目前库存量不大,预判郑糖近期呈现区间震荡的态势。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在16%附近。操作上,暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.463,缩量下探,多数板块偏空运行。期权总成交CPR跌至1.1,总持仓CPR较前日上行0.1至1.57,显示投资者情绪偏向谨慎。50ETF历史波动率大幅抬升,创阶段性新高,近月期权合约隐含波动率明显高于远月合约。宏观方面,国资委:前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元,收入增速连续四个月超10%;累计实现利润总额13491亿元,同比增长21.5%,增速连续五个月超过20%;实现净利润9841.3亿元,同比增长19.2%;归属于母公司所有者的净利润5482.9亿元,同比增长21%。资金方面,央行公告,10月15日下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的MLF不再续做。当日不开展公开市场操作,央行已连续11日暂停公开市场操作。操作上,暂且观望。返回期货首页,查看更多>>

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