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老虎套利:这两组套利最稳妥,螺纹热卷、大豆豆粕

2018-10-26 16:39:15 来源:中金在线特约 作者:老虎套利

  今天股市又跌了,虽然跌幅不大,但收复2600这个位置好像很难。想想也是,庄家都在出逃的市场,忽悠散户入市能有多大起色呢。再就是那些股权质押的股票。据说有不少股票已经到止损线了,如果一旦触发,连续一字跌停的大雷肯定会将你直接打晕。股指位置虽然够低了,但个股的地雷好像还有很多没有炸开。

  昨天老虎将螺纹热卷的反套果断平仓,并换成螺纹5/10合约正套。显然,螺纹和热卷、大豆和豆粕,是今年逻辑分化最为明显的两组品种。从套利角度看,买入螺纹卖出热卷,卖出大豆和买入豆粕是今年最为稳妥的两组套利,至少这两组套利至今获利丰厚。但很可惜,包括老虎在内的好多人今年都在这两组品种上吃了亏。

  如果从贸易战角度看,这两组品种受到的影响最为直接。因为贸易战,国内出口受限,所以要用大量的基建来对冲,加上今年环保因素叠加,库存一直在低位运行,钢铁强势就在所难免,螺纹因为大量基建项目则更显突出。

  还有人说,大豆不进口价格因何狂跌。大豆价格那么低,豆粕价格因何一直强?开始时老虎也很纳闷。后来才晓得,大豆价格是美国说了算,豆粕价格则是国内几个粮油巨头说了算。虽然今年豆粕库存一直较高,又有非洲猪瘟捣乱,但豆粕价格就是涨个不停。其中缘由耐人寻味。再就是PTA,在八月时涨的令人汗毛孔喷张,但到了九月则跌的冷汗直流,这真的是供求关系瞬间改变了吗?

  而今,在大豆和豆粕仅仅相差270元的时候,仍有不少人在买大豆和卖豆粕的套利操作,老虎告诉你,不可。卖大豆、买豆粕的操作至少在下周应该还是有空间的。

  螺纹5月和10月的套利操作,老虎今日在191价差走掉了,下周如果能回落一点,继续介入应该没有问题。而螺纹10月和热卷10月的正向套利本人以为亦可以尝试,但需注意的是,螺纹热卷的套利是双向保证金,不如跨期套利,保证金是单边收取。

  TA的正向套利老虎继续持有,但从价差图形上看,下周应该会继续走阔才对,继续持有。

  鸡蛋昨日在524点介入了一点,因为1月表现很强,所以短时价差可能还会保持强势,考虑在560位置补仓一次。因为鸡蛋的投机属性较强,在500价差之上的位置反套内心还是平稳的。本文转自公众号老虎套利,如有不妥敬请通知删除返回期货首页,查看更多>>

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