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广发期货:期权日报20190329

2019-03-29 11:03:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  豆粕期权:CBOT 美豆 5月合约收至889.6美分/蒲式耳,连粕 5 月合约收于2511元/吨。国际方面,据3月28日消息,美国农业部USDA周四公布的出口销售报告显示,3月21日止当周,18/19美豆出口净销售18.18万吨,远低于预估区间50-80万吨。南美阿根廷产量偏丰,预估美豆承压偏空运行。国内方面,非洲猪瘟疫情令生猪存栏大减,对豆粕需求不利,预计连粕短期维持弱势运行的态势。期权盘面,隐含波动率整体有所回落,隐含偏度不大,预示标的发生尾部风险概率较低。操作建议,暂且观望。

  白糖期权:ICE 原糖期货5月合约收至12.56美分/磅,郑糖9月合约收于 5025元/吨。国内方面,食糖主产区现货报价基本持稳,目前国内白糖处于淡季阶段,市场基本面偏弱,预计白糖期货延续震荡偏弱运行的态势。期权盘面,期权的隐含波动率整体水平尚可,期权隐含偏度处于正常区间。操作建议,暂且观望。 

  玉米期权:玉米期货 5 月合约收于 1806元/吨。据中国玉米网显示,国内玉米深加工企业报价下调。国内方面,目前粮农售粮进度加快,玉米供应压力逐渐释放。需求方面,受非洲猪瘟影响,玉米终端需求依旧低迷。预计玉米期货 05 合约延续弱势运行态势。操作建议,为防范标的下探风险,将持有的卖出玉米期货 5 月合约行权价 1900 的看涨期权,卖出玉米期货 5 月合约行权价 1780 的看跌期权(头寸配比 1:1),获利平仓。新仓暂且观望。

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