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广发期货:期权日报20181220

2018-12-20 10:32:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至913.25美分/蒲式耳,连粕收至2667元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率盘整至18%附近,处于均值水平。USDA报告显示,截止12月13日当周美豆出口检验量97.5万吨,超市场预期。G20后中美经贸摩擦降温,市场波动率持续回调,期权成交清淡。操作上,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖收于12.46美分/磅,郑糖主力合约收于4998元/吨。期权盘面,市场缺乏驱动因素,隐含波动率长期维持在15%附近,略高于均值水平。昨日海南开始18/19榨季制糖期,收购价初定为500元/吨,同比下降30元/吨。操作上,新仓暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.365,主力平值期权隐含波动率持平在22%附近,低于均值水平。宏观方面,央行决定创设定向中期借贷便利(TMLF),根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,央行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。央行解读TMLF:操作期限一年,能够为大型银行提供较为稳定长期资金来源。资金方面,央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元。操作上,新仓暂且观望。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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