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广发期货:期权日报20181217

2018-12-17 10:28:07 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆收至900美分/蒲式耳,连粕收至2668元/吨。期权盘面,主力平值期权隐含波动率降至17%附近。据外电12月13日消息,美国农业部周四公布,12月6日止当周,美国2018-19市场年度大豆出口销售净增79.23万吨,符合市场预估的70-100万吨,较前一周下降11%,但较四周均值增加25%。操作上,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE原糖收于12.74美分/磅,郑糖主力合约收于4963元/吨。期权盘面,市场缺乏驱动因素,隐含波动率长期维持在14.5%附近。近日气候寒冷,广西糖厂开榨进度有所受阻。截至目前不完全统计,广西已有50家糖厂开榨,同比持平;开榨产能合计42.43万吨/日,同比增加0.65万吨/日。操作上,新仓暂且观望。

  50ETF期权:50ETF收至2.423,主力平值期权隐含波动率持平在20%附近,低于均值水平。宏观方面,商务部:中国11月实际使用外资(FDI)136亿美元,同比下降27.6%,主因是去年同期基数大;1-11月FDI为1212.6亿美元,同比增长1.1%。资金方面,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,可吸收国债发行缴款等因素的影响,12月14日不开展逆回购操作。央行逆回购连续停摆的时长纪录被刷新至36个工作日。操作上,新仓暂且观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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