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广发期货:期权日报20181025

2018-10-25 11:05:28 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至864.0美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3413元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率小幅回落至22%附近,高于均值水平。USDA作物生长报告显示,截至10月21日美豆收割率53%,高于预期但低于五年均值,美豆优良率持平在66%。近期猪瘟疫蔓延,下游补栏意愿较低,但中美贸易摩擦短期或难以解决,后市国内大豆供应偏紧。操作上,持有卖出执行价格为3600看涨期权1月合约,卖出执行价格为3250看跌期权1月合约,构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。

  白糖期权:ICE原糖期货3月合约收于13.98美分/磅,郑糖1月合约收于5153元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近。Unica公布数据显示,巴西中南部糖厂10月上半月产糖111.8万吨,乙醇产量14.8亿公升,环比均呈现回落。原糖内外盘走势储蓄偏强,操作上,暂且观望。 

  50ETF期权:50ETF冲高回落涨0.56%至2.525。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在28%附近,处于均值水平。宏观方面,9月全社会用电量同比增长8%,1-9月累计增长8.9%;1-9月累计全国一般公共预算支出同比增7.5%。资金方面,央行公开市场进行1500亿元7天期逆回购操作,净投放1500亿元。操作上,暂且观望

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

  在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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