南华商品指数上涨
南华商品指数上涨，收盘涨1.04%。其中工业品和金属板块均有所上涨，能化和农产品板块均有所下跌，其中最大涨幅金属板块上涨0.57%，最大跌幅能化板块下跌0.46%。铅主力合约涨幅最大为1.91%，玉米淀粉主力合约跌幅最大为2.68%。石油业最重要会议前瞻：12个“各怀鬼胎”的OPEC成员国逐个看。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
824.8 |
824.1 |
0.7 |
0.09% |
-17.24% |
12.99% |
-1.6 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
0.96% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1096.1 |
1096.0 |
0.1 |
0.01% |
-22.68% |
15.29% |
-1.8 |
|
| 南华能化指数 |
737.8 |
741.2 |
-3.4 |
-0.46% |
-19.15% |
15.57% |
-1.5 |
|
| 南华农产品指数 |
733.3 |
733.6 |
-0.3 |
-0.03% |
-4.57% |
10.16% |
-0.5 |
|
| 南华金属指数 |
1294.5 |
1287.1 |
7.3 |
0.57% |
-26.92% |
16.83% |
-2.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
0.08% |
0.01% |
| 强麦 |
WS1605 |
4.29% |
-0.07% |
0.00% |
| 焦煤 |
JM1605 |
8.72% |
-0.83% |
-0.07% |
| 菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
0.00% |
0.00% |
| 豆油 |
Y1605 |
63.51% |
1.04% |
0.66% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1601 |
6 |
30.61% |
L1605 |
铅 |
3.08% |
PB1601 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
8.22% |
JM1605 |
强麦 |
5.08% |
WS1605 |
| 橡胶 |
RU1605 |
0 |
52.95% |
RU1609 |
塑料 |
34.44% |
L1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
6 |
8.22% |
FG1605 |
橡胶 |
57.40% |
RU1605 |
| 空头 |
棉花 |
CF1605 |
0 |
26.71% |
CF1605 |
棉花 |
22.11% |
CF1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
6 |
1.83% |
BU1609 |
沥青 |
1.47% |
BU1601 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
50.81% |
RB1610 |
白糖 |
52.95% |
SR1605 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
20.65% |
AG1608 |
玉米 |
23.47% |
C1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
塑料 |
32.29% |
L1601 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
6 |
26.85% |
JD1605 |
焦煤 |
9.12% |
JM1605 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
27.42% |
JM1605 |
橡胶 |
53.82% |
RU1605 |
| 玻璃 |
FG1601 |
6 |
32.24% |
FG1605 |
强麦 |
4.77% |
WS1605 |
| 空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
棉花 |
26.54% |
CF1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
6 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.76% |
BU1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
6 |
27.20% |
P1605 |
螺纹钢 |
51.94% |
RB1605 |
| 铝 |
AL1605 |
1 |
25.21% |
AL1606 |
白银 |
19.76% |
AG1606 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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