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国贸期货:5月26日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-26 09:16:54
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【国债期货】
【行情回顾】
周三(5月25日)国债期货宽幅震荡。五年期主力合约TF1609开盘价100.375,最高100.385,最低100.285,最终收于100.355,涨跌幅0.02%,成交量4546手,持仓量25786手;十年期主力合约T1609开盘99.305,最高99.325,最低99.185,最终收于99.270,涨跌幅0.02%。成交量1.21万手,持仓量31197手。
表1:5月25日期债收盘行情
 
代码 名称 前收盘价 收盘价 涨跌幅% 成交量 持仓量 持仓量变化
TF1606.CFE TF1606 101.070 101.045 -0.005 169 614 -137
TF1609.CFE TF1609 100.355 100.355 0.020 4546 25786 247
TF1612.CFE TF1612 99.690 99.720 0.045 277 3245 -48
T1606.CFE T1606 100.090 100.090 0.005 528 2811 -376
T1609.CFE T1609 99.290 99.270 0.015 12053 31197 501
T1612.CFE T1612 98.300 98.355 0.076 388 3975 78
 
【资金面】
周三(5月25日),货币市场利率多数下跌。银行间同业拆借1天期品种报2.0139%,跌0.05个基点,7天期报2.3443%,跌2.89个基点,14天期报2.8119%,涨30.57个基点,1个月期报2.9507%,涨35.07个基点。银行间质押式回购1天期品种报1.9812%,跌0.2个基点,7天期报2.3495%,涨8.68个基点,14天期报2.7081%,跌0.2个基点,1个月期报2.7422%,跌5.78个基点。
【现券市场】
周三(5月25日),各期限国债收益率多数小幅上涨。其中,五年期国债收益率下行0.18BP收于2.7453。十年期国债收益率上行0.51BP收于2.9401。上证国债指数收于157.16.涨跌幅-0.01%。中证国债收于168.28,涨跌幅-0.04%。
表2:CTD券情况
 
代码 名称 CTD IRR% 基差
TF1606.CFE TF1606 160007.IB 0.7158 0.1074
TF1609.CFE TF1609 160007.IB 0.2985 0.6942
TF1612.CFE TF1612 160007.IB 0.3624 1.2282
T1606.CFE T1606 150016.IB 1.8841 0.0882
T1609.CFE T1609 150016.IB 0.0751 1.0405
T1612.CFE T1612 150016.IB -0.2747 2.0898
 
【结论及投资建议】
高频数据观察:据商务部监测,上周(5月16日至22日)全国36个大中城市食用农产品市场价格和流通环节生产资料价格继续回落。蔬菜、水果价格继续下降,带动食用农产品价格总水平小幅回落。30种蔬菜平均价格比前一周下降4.1%,粮食价格总体平稳,食用油价格小幅下降,禽蛋价格略有波动,肉类价格小幅波动,其中猪肉价格比前一周上涨0.6%,水产品平均价格比前一周上涨0.3%。钢材价格比前一周下降2.3%,橡胶价格下降1.5%,基础化学原料价格下降0.4%,化肥价格下降0.3%,有色金属价格与前一周持平,煤炭价格保持平稳。
5月25日24时起汽、柴油预计每吨分别上调210元和200元,而且考虑到目前国际油价仍明显高于国内的水平,估计未来还有2-3次的上调空间。尽管近期蔬菜价格依季节性规律持续下降,但油价上调将会对非食品价格产生支撑,CPI回落幅度有限。
周三(5月25日),央行大幅下调人民币汇率中间价。随着美联储加息预期再起,美元指数走强,人民币面临的贬值压力大增,央行此举意在有序释放人民币的内在贬值压力。我们认为,随着人民币贬值压力不断增加,汇率问题对于央行的制约作用将重新被重视,而短期内2.25%的逆回购操作利率依然牢不可破。长期利率下行空间相对有限,国债依然会维持目前震荡走势。
操作上:
TF1609日内参考点位,上方压力:100.500;下方支撑:100.050。
T1609日内参考点位,上方压力:99.550;下方支撑:98.790
仅供参考。

 

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