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如何检验期货交易系统是否有效?期货

2019-01-31 17:55:39 来源: 作者:佚名

  如何检验期货交易系统是否有效?大家知道是什么意思吗?不知道的就和小编一起来看看!

  如何检验期货交易系统是否有效?

  一次完整的期货交易由五个环节构成:风险管理、市场分析、头寸管理、计划实施和反馈学习。只要整个实际交易的过程是按照事先制定的计划实施的,就是一笔成

  功的交易,并不是以该笔交易是否盈利作为判断其是否成功的依据。但是,对于一个职业投资者而言,是否能够取得长期稳定的盈利是判断其是否成功的唯一标准。

  因此,如何能获得长期稳定的收益,是职业投资者需要研究的课题。

  解决这个问题的方法之一,就是将所有的交易进行系统化管理,让所有的交易都在统一的指导思想和具体框架内实施。这就是系统化的交易,简称系统交易。想

  要获得长期稳定盈利,必须满足这一条件:盈利交易的次数乘以平均盈利金额,减去亏损交易的次数乘以平均亏损金额,其余额要大于零。理论上说,想要满足这一

  条件,最好的办法是提高交易的盈亏次数比例并且同时提高平均盈亏金额比例。但遗憾的是,这种理想状况仅存在于理论假设中,在实际交易中根本不存在能够长期

  稳定满足这个条件的可能性。实践中,只有两种方法可以达到目标:进行短线交易,提高盈亏次数比例,同时控制平均盈亏金额比例不太小;或者进行中长线交易,

  提高平均盈亏金额比例,同时控制盈亏次数比例不太小。著名期货大师理查·丹尼斯曾说过:“我95%的盈利来自于5%的交易。”他是通过提高平均盈亏金额比

  例来达到长期稳定盈利这一目的的。

  因此,职业投资者需要找到适合自己的交易模式,并进一步用系统化的方式把交易各环节固定下来并长期坚持,才能达到目标。在实际操作中,承担风险的大小

  可以各不相同,可以作为进出场的理由有很多,持仓时间可长可短,如果一个交易者没有固定的交易模式,经常在各种模式之间来回切换,东一榔头西一棒子,就算

  每次交易之前都制定了完整的交易计划,风险控制等每个环节都考虑得很周到,计划的执行也一丝不苟,但多次交易下来,结果往往还是竹篮打水一场空,虽然不会

  像初学者那样遭到巨大损失,但也不会有出众的建树。这是因为只要风险控制得当,很多种模式长期坚持下来都有可能获得成功,但其间也必定有持续低迷的阶段。

  如果交易者不遵循系统化的交易,看到某一模式在某一时段效果很显著,就舍弃原来的模式转而用这个新的模式,往往发现这种模式很快就进入低迷阶段,于是再次

  产生挫败感,认为这个模式还是不好,转而再去寻求新的“更好的”模式。但他很快就会发现,被他抛弃的“不好的”模式,过一段时间又变得效果显著了。于是又

  捶胸顿足,后悔不已。缺乏耐心和信心,是不遵循系统化交易投资者的典型特征。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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