期货：螺纹钢1905周五破位大跌，收3599(跌85)，总增仓7.8万余手，成交量增加。前二十名资金流向：多头多分散增仓，持仓量增加，集中度微增；空头部分集中增仓、部分减仓，持仓量增加，集中度增加；更多信息可关注微博金刚策。当前建材大幅增库、增速加快，库存压力加重预期蔓延，空头延续主动大幅集中增仓压盘，多头支撑较弱，盘面承压破位续跌。近期螺纹钢或承压回踩支撑区，注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘。
现货：昨日唐山部分钢坯出厂3440(涨10)，成交一般。港口铁矿石主流维稳，焦炭持稳为主、多地焦企提涨100。全国主要城市螺纹钢下跌为主，商家陆续开市，上海3840(跌20)，北京3800(跌20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位，节后建材钢厂库存、社会库存延续增加，整体库存同比仍偏低。铁矿减产炒作降温及库存增速加快打击市场预期，贸易商跟随变动调价。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响，主导钢厂中旬报价以维稳挺价为主，部分钢厂随市调价。
简要策略：螺纹钢1905或承压回踩支撑区，注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘；波段操作：持空20%资金仓位，突破3615平仓，若下探3530-3580区企稳可平空试多，若上冲3650-3700区承压可试空。详询136-7209-7663。短线：持空20%资金仓位，突破3615平仓，若下探3550-3580区企稳可平空试多，若上冲3630-3680区承压可试空。
策略分析：目前政府加强宏观调控、中美谈判预期顺利、华北等部分地区环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作降温，钢铁板块冲高承压回落。建材库存同比仍偏低，但库存增速加快；且宏观经济下行压力仍较重，钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段，期价冲高至现货价格区、贴水缩小后，盘面压力将增大；近期期货承压大跌后将步入宽震荡阶段。操作上考虑：回踩低价重要支撑区企稳后做多，冲高至现货价格压力区承压弱势时可做空，需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资方案，服务投资者。
提示：证监会：禁止任何个人或单位不正当规避期货持仓限制。中美经贸高级别磋商于14-15日在京举行。1月CPI连续两个月处于“1时代”，PPI续创两年半新低。1月新增人民币贷款3.2万亿，社融增量4.6万亿，双双创历史新高！25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台，同比增长10%。美国12月零售销售远逊预期，创逾九年来最大跌幅。华北局地雾霾导致环保限产加大。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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02月15日 16:16
