南华商品指数上涨
南华商品指数上涨
南华商品指数上涨，收盘涨1.52%。所有板块均有所上涨。其中最大涨幅金属板块上涨0.89%。锌主力合约涨幅最大为4.03%，聚丙烯主力合约跌幅最大为3.62%。清华大学18万字股灾报告：暴跌元凶不是股指期货。
表1、南华商品指数市场数据
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今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
812.4 |
810.2 |
2.3 |
0.28% |
-18.49% |
12.91% |
-1.8 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
1.79% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1078.0 |
1074.9 |
3.1 |
0.29% |
-23.96% |
15.26% |
-2.0 |
|
| 南华能化指数 |
708.5 |
708.2 |
0.3 |
0.04% |
-22.36% |
15.49% |
-1.8 |
|
| 南华农产品指数 |
716.0 |
714.9 |
1.1 |
0.16% |
-6.82% |
10.07% |
-0.8 |
|
| 南华金属指数 |
1310.3 |
1298.7 |
11.6 |
0.89% |
-26.02% |
16.82% |
-2.0 |
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资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
3.79% |
WS1609 |
强麦 |
5.57% |
WS1605 |
| 玻璃 |
FG1601 |
0 |
10.03% |
FG1605 |
鸡蛋 |
11.07% |
JD1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
0 |
5.88% |
JM1605 |
PTA |
53.10% |
TA1601 |
| 铁矿石 |
I1601 |
0 |
80.31% |
I1605 |
焦炭 |
30.26% |
J1601 |
| 空头 |
白银 |
AG1606 |
0 |
16.56% |
AG1608 |
菜粕 |
7.20% |
RM1601 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
47.03% |
RB1610 |
螺纹钢 |
30.36% |
RB1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
0 |
2.04% |
BU1609 |
沥青 |
0.90% |
BU1601 |
| 黄金 |
AU1606 |
0 |
34.37% |
AU1610 |
铜 |
61.54% |
CU1610 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
12.36% |
JD1605 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
| 玉米 |
C1605 |
0 |
65.19% |
C1609 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
0 |
15.69% |
FG1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1601 |
| 强麦 |
WS1605 |
0 |
6.76% |
WS1609 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
| 空头 |
黄金 |
AU1606 |
0 |
42.37% |
AU1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
| 热轧卷板 |
HC1601 |
0 |
0.78% |
HC1605 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
| 白银 |
AG1606 |
0 |
18.24% |
AG1608 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
0 |
38.60% |
P1605 |
铝 |
25.21% |
AL1603 |
资料来源：Bloomberg 南华研
据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
7.23% |
2.85% |
0.21% |
| 玻璃 |
FG1601 |
9.18% |
0.35% |
0.03% |
| 玉米 |
C1605 |
38.12% |
-0.91% |
-0.35% |
| 棉花 |
CF1605 |
33.68% |
0.68% |
0.23% |
| 菜籽油 |
RO1601 |
11.80% |
1.35% |
0.16% |
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