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瑞达期货:8月15日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-15 09:00:05
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 证监会:深港通专项小组成立 今年择机开通。

  2. 7月金融数据全面滑坡。

  3. 债转股方案上报国务院 或将以分类试点开展。

  4. 人民币外汇占款连续第9个月下滑。

  消息面分析:

  外盘:周五美股涨跌不一,纳指再创新高,实现七周连涨,标普及道指小幅下跌。受美国七月经济数据大幅不及预期影响,美元指数收跌,国际原油价额继续上涨。欧洲股市受到欧元区二季度经济大幅放缓影响,小幅收跌。

  内盘:7月经济数据全面不及预期,M1-M2剪刀差持续扩大,经济下行压力大,企业投资意愿继续降低。传闻债转股方案上报国务院,以解决国企债务。深港通开通的时间越发临近,中长期对于市场的实际影响有限,但短期或将对市场存量资金博弈的局面有缓解作用。

  三大股指期货仓位、资金动态

  上周三大股指期货主力合约收涨,持仓量则大幅下滑,次月合约则有明显增加,成交量较上周翻倍增长,投资者移仓换月逐步开始。前20席位持仓方面,多空双方均大幅减持,多方减持更为积极。IF1609合约,空头增持幅度更大,其中海通期货空方增仓638手,而多方则有六家机构选择增持超百手。总体来看,多空头依然较为谨慎,预计本周期指将延续窄幅震荡整理。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3376 3176] [3352 3219]

  IH主力合约 [2270 2140] [2241 2158]

  IC主力合约 [6399 6115] [6343 6136]

  综合来看:

  资金面:沪股通上周累计流入55.64亿元,流入量较上周明显加大,外资对于市场短期内走势仍持乐观态度。两融余额呈现缓慢回升态势,市场情绪继续得到修复。但两市成交量依然低迷,市场内存量资金博弈短期或难有改观。股东减持幅度较上月有所放缓,但减持对于市场压力依然较大。新股发行进入八月份明显加快,近期银行股接连上市,对于银行板块将形成一定的刺激效果。

  技术面,沪指周五升至3050点。MACD由绿转红,逐渐形成金叉;K线则小幅越过下行趋势线,60分钟均线则呈现多头排列,总体来看,在权重板块的支撑下,市场有向好发展的趋势,但短期量能的放大与否,对于大盘能否突围影响颇大,而在3050点附近仍需考虑前期套牢盘的抛压。短期仍将延续窄幅震荡的格局(3030至3060点),而中长期在权重板块的带动下有望稳步向上至3097点附近。

  策略上,IC合约高抛低吸,谨慎操作;IF/IH逢回调买入,中长期维持多单。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1605.95 +0.04%

  Shibor:O/N 2.0210 +0.00bp;1W 2.3360 +0.40bp;2W 2.6360 +0.00bp

  质押式回购行情;R001 2.0500 -1.15bp;R007 2.4000 -50.00bp;R014 2.6600 +5.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行900亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有900亿逆回购到期,单日零投放。今日有1250亿逆回购到期。

  [消息面]

  上周五公布的经济数据显示,投资消费均不如预期;而金融数据也显示实体经济增长乏力。7月新增社融总量4879亿,不足6月三分之一,同比少增2632亿。其中信贷和票据融资是本月社融低迷的重要拖累。7月金融机构贷款增加4636亿,同比少增1.01万亿。其中居民中长贷新增4773亿,虽回落但仍处历史高位,房贷占信贷的比重已突破100%!非居民中长贷新增1514亿,企业投资意愿低迷。7月M2增速回落至10.2%,主因信贷大降、财政存款高增,且去年救市行动导致基数偏高。但M1增速继续攀升至25.4%,反映企业资金充沛,但投资意愿偏弱,经济陷入流动性陷阱。

  [TF1612 CTD券测算]

  [T1612 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,经济下行压力大,利率债收益率持续下行,但期债涨幅过大,追高需谨慎。

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