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南华期货:1月4日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-05 10:33:49
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南华商品指数下跌
南华商品指数下跌1.17%。所有板块均有所下跌,其中最大跌幅金属板块下跌1.53%。黄金主力合约涨幅最大为0.95%,沥青主力合约跌幅最大为3.79%。创造历史!沪深300暴跌7%触发熔断 A股提前收盘!
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 851.8 861.8 -10.1 -1.17% -14.54% 13.27% -1.2  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 6.33% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1147.8 1163.2 -15.4 -1.32% -19.03% 15.51% -1.4  
南华能化指数 762.1 774.0 -11.9 -1.53% -16.48% 15.77% -1.2  
南华农产品指数 732.0 740.2 -8.3 -1.12% -4.74% 10.42% -0.6  
南华金属指数 1382.9 1396.5 -13.6 -0.97% -21.92% 16.95% -1.5  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
强麦 WS1605 4.06% -1.15% -0.05%
焦煤 JM1605 7.11% -0.26% -0.02%
玻璃 FG1605 5.23% -2.50% -0.13%
焦炭 J1605 15.69% -1.09% -0.17%
铁矿石 I1605 67.91% -0.65% -0.44%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1605 0 27.87% L1609 铁矿石 66.08% I1605
聚丙烯 PP1605 0 25.62% PP1605 强麦 4.19% WS1605
PB1602 3 2.51% PB1603 塑料 27.64% L1605
橡胶 RU1605 0 44.00% RU1609 动力煤 2.09% TC1605
空头 玻璃 FG1605 0 3.28% FG1609 鸡蛋 15.15% JD1605
螺纹钢 RB1605 0 43.93% RB1610 白银 63.01% AG1606
白糖 SR1605 0 49.21% SR1609 沥青 10.06% BU1612
鸡蛋 JD1605 0 3.58% JD1609 玻璃 11.78% FG1605
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 强麦 WS1605 0 12.65% WS1609 塑料 27.58% L1605
焦炭 J1605 0 48.89% J1609 铁矿石 65.93% I1605
玻璃 FG1605 0 16.31% FG1609 强麦 4.18% WS1605
焦煤 JM1605 0 22.14% JM1605 2.31% PB1602
空头 沥青 BU1612 0 5.51% BU1612 玻璃 4.99% FG1605
PTA TA1605 0 36.47% TA1609 鸡蛋 6.41% JD1605
鸡蛋 JD1605 0 10.07% JD1609 沥青 4.26% BU1612
棕榈油 P1605 0 47.94% P1606 白糖 84.35% SR1605
资料来源:Bloomberg 南华研究
 

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