南华商品指数下跌
南华商品指数下跌1.17%。所有板块均有所下跌，其中最大跌幅金属板块下跌1.53%。黄金主力合约涨幅最大为0.95%，沥青主力合约跌幅最大为3.79%。创造历史！沪深300暴跌7%触发熔断 A股提前收盘！
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
851.8 |
861.8 |
-10.1 |
-1.17% |
-14.54% |
13.27% |
-1.2 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
6.33% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1147.8 |
1163.2 |
-15.4 |
-1.32% |
-19.03% |
15.51% |
-1.4 |
|
| 南华能化指数 |
762.1 |
774.0 |
-11.9 |
-1.53% |
-16.48% |
15.77% |
-1.2 |
|
| 南华农产品指数 |
732.0 |
740.2 |
-8.3 |
-1.12% |
-4.74% |
10.42% |
-0.6 |
|
| 南华金属指数 |
1382.9 |
1396.5 |
-13.6 |
-0.97% |
-21.92% |
16.95% |
-1.5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 强麦 |
WS1605 |
4.06% |
-1.15% |
-0.05% |
| 焦煤 |
JM1605 |
7.11% |
-0.26% |
-0.02% |
| 玻璃 |
FG1605 |
5.23% |
-2.50% |
-0.13% |
| 焦炭 |
J1605 |
15.69% |
-1.09% |
-0.17% |
| 铁矿石 |
I1605 |
67.91% |
-0.65% |
-0.44% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
塑料 |
L1605 |
0 |
27.87% |
L1609 |
铁矿石 |
66.08% |
I1605 |
| 聚丙烯 |
PP1605 |
0 |
25.62% |
PP1605 |
强麦 |
4.19% |
WS1605 |
| 铅 |
PB1602 |
3 |
2.51% |
PB1603 |
塑料 |
27.64% |
L1605 |
| 橡胶 |
RU1605 |
0 |
44.00% |
RU1609 |
动力煤 |
2.09% |
TC1605 |
| 空头 |
玻璃 |
FG1605 |
0 |
3.28% |
FG1609 |
鸡蛋 |
15.15% |
JD1605 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
43.93% |
RB1610 |
白银 |
63.01% |
AG1606 |
| 白糖 |
SR1605 |
0 |
49.21% |
SR1609 |
沥青 |
10.06% |
BU1612 |
| 鸡蛋 |
JD1605 |
0 |
3.58% |
JD1609 |
玻璃 |
11.78% |
FG1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
12.65% |
WS1609 |
塑料 |
27.58% |
L1605 |
| 焦炭 |
J1605 |
0 |
48.89% |
J1609 |
铁矿石 |
65.93% |
I1605 |
| 玻璃 |
FG1605 |
0 |
16.31% |
FG1609 |
强麦 |
4.18% |
WS1605 |
| 焦煤 |
JM1605 |
0 |
22.14% |
JM1605 |
铅 |
2.31% |
PB1602 |
| 空头 |
沥青 |
BU1612 |
0 |
5.51% |
BU1612 |
玻璃 |
4.99% |
FG1605 |
| PTA |
TA1605 |
0 |
36.47% |
TA1609 |
鸡蛋 |
6.41% |
JD1605 |
| 鸡蛋 |
JD1605 |
0 |
10.07% |
JD1609 |
沥青 |
4.26% |
BU1612 |
| 棕榈油 |
P1605 |
0 |
47.94% |
P1606 |
白糖 |
84.35% |
SR1605 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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