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瑞达期货:1月5日早盘提示

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-05 09:44:44
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1.人民币汇率在岸离岸双双大跌 创下2011年5月以来新低

  2.中央300亿助僵尸企业安乐死 煤炭去产能硬仗打响

  3.农村一二三产融合顶层设计出炉 龙头企业将获政策红包

  4.隔夜外盘:欧美股市双双重挫 油价收跌黄金涨1.4%

  5.资金外流+年初钱紧 降准预期再升温

  6.周一全球股市均遭重挫,中国股市急挫加重对全球经济增长担忧

  消息面分析

  外盘,周一欧美股指收低。对全球经济放缓以及中东紧张局势的担忧令市场承压;中国股市熔断同样加重欧美股指下行压力。

  国内方面,人民币汇率在岸离岸双双跌破6.5,创下2011年5月以来新低;工业企业结构调整专项资金将设立,首期可能为300亿元,主要用于退出过剩行业员工社保安置,重点是推动“僵尸企业”退出;农村一二三产融合顶层设计出炉,规模经营是发展现代农业必由之路,明确支持龙头企业发挥示范作用;

  仓位、资金动态

  1. 沪深300:

  总持仓减少3.50%至36146手,前20名主力多头减少4.13%至21120手,主力空头减少7.37%至21477手;前20名总净空持仓较前一交易日减少798手至357手,前5名净空持仓减少678手至1460手。总持仓小幅度减持,主力多头小幅度减持,空头较大幅度减持,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示空头获利离场,多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额为5962.1亿元,较前一交易日减少903.9亿元;两市资金净流出906.36亿元。

  受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

  综合来看:

  受人民币中间价下调近100点、PMI经济数据持续萎靡、市场对本周五大小非解禁担忧、熔断新制度容易放大波动性等拖累,年后首日,沪深300连续两次触发熔断制度,A股提前收市;两市仅41只上涨,2505只收跌,沪指下跌6.86%,并跌破自8月26日以来的中期反弹趋势。我认为,虽周二沪指有望延续惯性下探,但下方90周均线料支撑较有力,且去年9月以来的第二次大跌形成的底部较为有力,沪指下行空间有限;在技术性超跌反弹之后,叠加近期影响因素,沪指或围绕3500中轴的横盘整理走势。策略上,三大期指周二空单注意止盈离场,关注沪指90周均线附近反转所带来的短多机会。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1567.47 +0.03%

  Shibor:O/N 1.9950 +0.40bp;1W  2.3350 -2.00bp;2W 2.9040 -4.30bp

  质押式回购行情;R001 2.0700 +13.00bp;R007 2.5000 -5.00bp;R014 3.4000 +34.00bp  

  [资金面]

  资金面略趋紧但仍平稳,预计今日央行公开市场将重启逆回购操作。

  [消息面]

  昨日公布的12月财新制造业PMI比11月回落0.4个百分点至48.2%,内外需仍疲弱,经济下行压力较大。1月初有2500亿的MLF到期,目前央行并没有公告已经续作这部分MLF,或对流动性产生一定的压力。人民币在岸和离岸市场大幅贬值,在岸市场成交也放大到300亿以上,汇率波动增大流动性压力和利率走势担忧,令债市承压。

  [T1603 CTD券测算]

  

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点] 

  汇率波动增大流动性压力和利率走势担忧,令债市承压;但十债IRR为负,做空动力不足。

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