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南华期货:12月31日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-04 09:53:26
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南华商品指数上涨
南华商品指数上涨0.11%。能化板块下跌,工业品、农产品和金属指数都上涨,其中最大涨幅金属板块上涨0.34%。焦煤主力合约涨幅最大为1.25%,纤维板主力合约跌幅最大为1.36%。国家工商行政管理总局令第80号 房地产广告发布规定。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 861.8 860.9 1.0 0.11% -13.53% 13.25% -1.2  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 7.33% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1163.2 1162.0 1.2 0.10% -17.94% 15.49% -1.3  
南华能化指数 774.0 774.6 -0.7 -0.09% -15.18% 15.73% -1.1  
南华农产品指数 740.2 738.5 1.8 0.24% -3.67% 10.38% -0.5  
南华金属指数 1396.5 1391.8 4.7 0.34% -21.16% 16.96% -1.4  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
强麦 WS1605 4.06% 0.10% 0.00%
焦煤 JM1605 7.11% -0.72% -0.05%
玻璃 FG1605 5.23% 0.37% 0.02%
焦炭 J1605 15.69% -0.23% -0.04%
铁矿石 I1605 67.91% 0.00% 0.00%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1605 0 27.87% L1609 塑料 27.87% L1605
聚丙烯 PP1605 0 25.62% PP1605 聚丙烯 25.62% PP1605
PB1602 0 2.51% PB1603 2.51% PB1602
橡胶 RU1605 0 44.00% RU1609 橡胶 44.00% RU1605
空头 玻璃 FG1605 0 3.28% FG1609 玻璃 3.28% FG1605
螺纹钢 RB1605 0 43.93% RB1610 螺纹钢 43.93% RB1605
白糖 SR1605 0 49.21% SR1609 白糖 49.21% SR1605
鸡蛋 JD1605 0 3.58% JD1609 鸡蛋 3.58% JD1605
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 强麦 WS1605 0 12.65% WS1609 强麦 12.65% WS1605
焦炭 J1605 0 48.89% J1609 焦炭 48.89% J1605
玻璃 FG1605 0 16.31% FG1609 玻璃 16.31% FG1605
焦煤 JM1605 0 22.14% JM1605 焦煤 22.14% JM1605
空头 沥青 BU1612 0 5.51% BU1612 沥青 5.51% BU1612
PTA TA1605 0 36.47% TA1609 PTA 36.47% TA1605
鸡蛋 JD1605 0 10.07% JD1609 鸡蛋 10.07% JD1605
棕榈油 P1605 0 47.94% P1606 棕榈油 47.94% P1605
资料来源:Bloomberg 南华研究

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