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国贸期货:12月9日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-12-09 08:35:41
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 国贸期货橡胶早评:警惕原油风险,关注沪胶反弹阻力
【基本面】
1.中国海关总署最新公布的初步数据显示,中国2015年11月进口天然及合成橡胶50万吨,较上月进口量41万吨增加22.0%,较上年同期的33万吨则大幅增加51.5%。2015年年初迄今橡胶进口量共计413万吨,同比增加12.3%。
2.海关数据显示,按美元计,11月进口同比下降8.7%,连续第13个月下滑,但降幅较10月18.8%有大幅收窄。大豆、铁矿、铜矿同比涨幅超过20%,而市场关注的原油进口同比增长8%。主要大宗商品中,仅成品油、钢材呈现进口量同比、环比都下滑的趋势。中国11月出口连续第五个月下滑,当月外汇储备也创为1996年有数据以来第三大月度跌幅,分析师认为,中国实际有效汇率偏高导致出口同比台阶式下降,而持续地通过市场干预稳定人民币汇率也将难以为继,人民币兑美元或许应该进一步贬值。
3.在购置税减半等政策提振之下,国内汽车销量正大踏步增长。据乘用车联合会数据,中国11月份广义乘用车销量202万辆,同比增长17.6%,环比增长9.3%,中国1-11月份广义乘用车销量1820万辆,同比增长7.5%。值得指出的是,11月乘用车厂家销量212万台,创出历史新高,同比增长25%。乘联会指出,这是因去年部分厂家年末减少销售,而今年各家全力冲刺,形成低基数高增长。
4.上周美元指数创七个月来最大单周跌幅。在美联储考虑美国经济是否经得起加息冲击之时,美元大幅走低为下周美联储会议的加息决策提供了关键的支持。
【操作建议】
一如我们此前对原油价格的担忧,周一周二原油大幅下挫一度跌破37美元,带动整体化工品种大幅下挫。受此影响,沪胶合约由于近月合约的持续走强,自上周开始大幅反弹之后,周二在此前的阻力位10450附近震荡下行,且主力合约减仓1.48万手。主力合约1605小幅收跌与10240。周二(12月8日),上期所(SHFE)橡胶主力合约RU1605成交量前20名会员合计成交427213手,较前一交易日减少67348手或13.62%。数据显示,该合约持买单量前20名会员合计持买单50909手,较前一交易日减少880手或1.7%;该合约持卖单量前20名会员合计持卖单60174手,较前一交易日减少2394手或3.83%。尽管周一沪胶增仓明显,然而在夜盘则出现了7000多手的减仓,显示原油价格的下跌或对主力合约仍由影响。由于近月合约的持仓仍旧高企,近强远弱的格局短期内或仍将持续,但由于当前价差已经接近历史价差高位,激进者可轻仓参与反套,但我们建议保守者保持观望,并严格控制套利仓位。就主力合约来看,由于多空双方的减仓,沪胶未来一两个交易日内仍有回落可能。但从中长期来看,沪胶的基本面仍旧较差,由于此前我们已经推荐逢高做空,因此建议空单继续持有,止损于10450。
个人观点,仅供参考。
 
【市场行情】
 
沪胶合约走势 开盘 最高价 最低价 收盘 涨跌 成交量 成交
变化
持仓量 持仓
变化
RU1605 10400 10430 10125 10200 -85 760826 -115272 216196 -14778
RU1609 10035 10035 9825 9855 -80 51444 -15838 65908 1588
RU1601 11470 11495 11330 11460 50 27778 -4308 64410 -1862
沪胶合约价差 价差 价差均值 价差均值偏离 均值偏离/
标准偏差
RU1605-RU1609 345 482.98 -137.98 -0.16
RU1601-RU1605 1260.00 139.59 1120.41 2.20
RU1601-RU1609 1605.00 555.36 1049.64 1.36
外盘合约 TOCOM JRU1601 TOCOM JRU1605 SICOM RT1601 SICOM RT1603 SICOM TF1601 SICOM TF1603
合约价格 164.4 170.6 129.9 132.5 117.3 117.1
美元换算价
(美元/吨)
1334.7 1385.1 1299 1325 1173 1171
成交量 366 7220 22 38 241 203
持仓量 1822 15725 921 918 4175 5923
外盘合约跨期价差 TOCOM JRU1605-JRU1601 SICOM RT1603-RT1601 SICOM TF1603-TF1601
价差 6.2 26 -2
价差均值 13.95 25.98 5.12
价差偏离值 -7.75 0.02 -7.12
价差标准偏离 106.34 29.78 18.00
偏离值/标准偏离 -0.07 0.00 -0.40
跨市场合约
价差
RU1601-JRU1605 RU1601-JRU1605 RU1601-RT1603 RU1601-TF1603
价差 210.63 399.19 296.71 422.71
价差均值 367.68 384.99 477.02 663.43
价差偏离值 -157.04 14.20 -180.31 -240.72
价差标准偏离 862.25 866.36 102.10 143.60
偏离值/标准偏离 -0.18 0.02 -1.77 -1.68
国内现货市场 泰国3#烟片胶 海南国营全乳 越南3L胶
价格 11300 9500 9800
与沪胶主力价差 1060 -740 -440
价差均值 -46.93 -1422.37 -1060.56
价差偏离值 1106.93 682.37 620.56
价差标准偏离 740.88 656.58 1123.72
偏离值/标准偏离 1.49 1.04 0.55
合艾地区原料 烟片 生胶片 胶水 杯胶
价格(泰铢/公斤) 41.01 39.39 37.5 36.5
涨跌幅 0.06 0.62 -0.5 0
美元换算价
(美元/吨)
1141.07 1095.99 1043.41 1015.58
外盘现货 越南
3L胶
印尼
20#标胶
泰国
3#烟片胶
泰国
20#标胶
马来西亚
20#标胶
价格
(美元/吨)
1180 1185 1275 1205 1205
到岸成本
(元/吨)
10964.59 11002.13 11677.86 11152.29 11152.29
沪胶主力 10240 10240 10240 10240 10240
沪胶主力价差 724.59 762.13 1437.86 912.29 912.29
价差均值 -202.29 -331.64 1094.33 -143.90 -194.50
价差偏离值 926.88 1093.77 343.52 1056.19 1106.79
价差标准偏离 716.63 807.53 570.92 859.29 850.59
偏离值/
标准偏离
1.29 1.35 0.60 1.23 1.30
青岛保税区
现货
越南
3L胶
印尼
20#标胶
泰国
3#烟片胶
泰国
20#标胶
马来西亚
20#标胶
价格
(美元/吨)
1120 1140 1260 1140 1140
到岸成本
(元/吨)
10514.10 10664.26 11565.24 10664.26 10664.261
与沪胶主力
价差
274.10 424.26 1325.24 424.26 424.261
价差均值 -162.05 -515.66 822.34 -389.47 -338.637
价差偏离值 436.15 939.92 502.90 813.73 762.898
价差标准偏离 614.67 898.56 663.66 866.16 876.722
偏离值/
标准偏离
0.71 1.05 0.76 0.94 0.870
原料/成品比价 生胶片 SICOM TSR20 胶种间价差 SICOM RSS3 SICOM TSR20 天胶-合成胶价差 天胶 顺丁 丁苯
价格
(美元/吨)
1095.99 1299 价格 1299 1173   11450 8200 8900
比价 0.84 价差 126 天胶-顺丁价差 3250
比价
均值
0.92 价差
均值
-125.69 天胶-丁苯价差 2550


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