南华商品指数下跌
南华商品指数下跌，收盘跌0.57%。所有板块均有所下跌，最大跌幅能化板块下跌0.72%。玉米淀粉主力合约涨幅最大为2.23%，沥青主力合约跌幅最大为2.8%。沪指暴跌5.5%创股灾以来最大跌幅 券商板块接近跌停。
表1、南华商品指数市场数据
| |
今收盘 |
昨收盘 |
涨跌数 |
日幅 |
年幅 |
年化波动率 |
夏普比 |
| 南华商品指数 |
828.7 |
833.5 |
-4.8 |
-0.57% |
-16.86% |
13.01% |
-1.6 |
|
| 南华商品增强指数 |
1787.6 |
1794.9 |
-7.3 |
-0.41% |
0.35% |
14.97% |
27.57% |
|
| 南华工业品指数 |
1104.2 |
1110.3 |
-6.1 |
-0.55% |
-22.10% |
15.34% |
-1.8 |
|
| 南华能化指数 |
736.1 |
741.5 |
-5.3 |
-0.72% |
-19.32% |
15.61% |
-1.5 |
|
| 南华农产品指数 |
733.2 |
734.5 |
-1.2 |
-0.17% |
-4.58% |
10.20% |
-0.5 |
|
| 南华金属指数 |
1321.4 |
1327.2 |
-5.9 |
-0.44% |
-25.40% |
16.86% |
-1.9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料来源：Bloomberg 南华研究
表2、南华商品指数市场数据
| 成分品种 |
标的合约 |
权重比例 |
上涨比例 |
贡献度 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
8.53% |
-0.64% |
-0.05% |
| 强麦 |
WS1605 |
4.29% |
0.61% |
0.03% |
| 焦煤 |
JM1601 |
8.72% |
0.00% |
0.00% |
| 菜籽油 |
RO1605 |
14.94% |
1.01% |
0.15% |
| 豆油 |
Y1601 |
63.51% |
-1.14% |
-0.72% |
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
5.57% |
WS1609 |
塑料 |
30.61% |
L1601 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
11.07% |
JD1605 |
焦煤 |
8.22% |
JM1601 |
| PTA |
TA1601 |
0 |
53.10% |
TA1605 |
橡胶 |
52.95% |
RU1601 |
| 焦炭 |
J1601 |
1 |
30.26% |
J1605 |
玻璃 |
8.22% |
FG1601 |
| 空头 |
菜粕 |
RM1601 |
0 |
7.20% |
RM1605 |
棉花 |
26.71% |
CF1605 |
| 螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
30.36% |
RB1610 |
沥青 |
1.83% |
BU1601 |
| 沥青 |
BU1601 |
0 |
0.90% |
BU1609 |
螺纹钢 |
50.81% |
RB1605 |
| 铜 |
CU1611 |
0 |
61.54% |
CU1611 |
白银 |
20.65% |
AG1606 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 |
成分商品 |
标的合约 |
换月状态 |
持仓比例 |
换月标的 |
成分商品 |
持仓比例 |
标的合约 |
| 多头 |
强麦 |
WS1605 |
0 |
13.50% |
WS1609 |
强麦 |
13.50% |
WS1605 |
| 鸡蛋 |
JD1601 |
0 |
26.85% |
JD1605 |
鸡蛋 |
26.85% |
JD1601 |
| 焦煤 |
JM1601 |
4 |
27.42% |
JM1605 |
焦煤 |
27.42% |
JM1601 |
| 玻璃 |
FG1601 |
0 |
32.24% |
FG1605 |
玻璃 |
32.24% |
FG1601 |
| 空头 |
螺纹钢 |
RB1605 |
0 |
46.23% |
RB1610 |
螺纹钢 |
46.23% |
RB1605 |
| 沥青 |
BU1601 |
0 |
1.36% |
BU1609 |
沥青 |
1.36% |
BU1601 |
| 棕榈油 |
P1601 |
0 |
27.20% |
P1605 |
棕榈油 |
27.20% |
P1601 |
| 铝 |
AL1604 |
4 |
25.21% |
AL1605 |
铝 |
25.21% |
AL1604 |
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