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华信万达期货:11月20日上证50ETF日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-20 13:14:44
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华信万达期货:11月20日上证50ETF日报


  一、 合约成交持仓情况

  表 2 2015 年 11 月 19 日 50ETF 期权各月份的成交量和持仓量

  今日上证 50ETF 期权交易投资状况

  成交量 持仓量

  认购 变化 认沽 变化 PCR 认购 变化 认沽 变化 PCR

  11 月 53686 -16685 48366 -4741 0.90 96523 -6717 103316 -11823 1.07

  12 月 29045 -1887 21817 -1289 0.75 151267 9035 91819 4517 0.61

  3 月 3772 -28 2043 -300 0.54 34833 1771 25726 198 0.74

  6 月 534 45 650 -36 1.22 5279 123 8944 484 1.69

  汇总 87037 -18555 72876 -6366 0.84 287902 4212 229805 -6624 0.80

  图 2 持仓量 PCR 柱状图

  表 3 2015 年 11 月 19 日 50ETF 期权各月份的总成交量和总持仓量

  合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 成交量/持仓量

  11 月 102052 -21426 199839 -18540 0.51

  12 月 50862 -3176 243086 13552 0.21

  3 月 5815 -328 60559 1969 0.10

  6 月 1184 9 14223 607 0.08

  总计 159913 -24921 517707 -2412 0.31

  2015 年 11 月 19 日,上证 50ETF 收中阳线。总成交量达到 159913 张。持 仓方面,上证 50ETF 期权共持仓 517707 张,较上一交易日减少了 2412 张。

  由表 2 和表 3 可以得到以下观点:

  主力对于 11 月合约看空观点有所弱化。一方面,11 月持仓量的 PCR 有所

  减小,从 1.12 减小 1.07,同时主力在 11 月的认购期权上减仓了 6717 张,而在

  认沽期权上减仓了 11823 张,这些都预示主力对于未来行情偏空的观点有所弱化。

  另一方面,整体持仓的 PCR 从 0.83 减小到 0.80,这也预示主力偏空的观点稍有

  弱化。

  二、50ETF 合约价格走势分析

  
华信万达期货:11月20日上证50ETF日报


  图 3 50ETF 日线走势

  50ETF 日内振幅为 1.68%,认购期权平值附近隐含波动率为 22.14%,认沽

  期权平值附近隐含波动率为 25.21%。

  50ETF 技术方面:(1)均线系统,50ETF 的 5 日均线在 10 日均线之下,短

  期偏空格局不变,今日 5 日均线起到了支撑作用,中性;(2)K 线形态,50ETF

  日线出现中阳线,未放量,中性;(3)资金面情况,今日上证资金 BBD 上午呈 现流出,下午呈现快速流入,成交量缩量,达到 3200 多亿,下跌中缩量,有诱 多嫌疑;(4)背离形态,50ETF 小时线出现底部背离,预计明天开盘会上涨。

  隐含波动率方面,目前隐含波动率开始下跌。

  对于 50ETF 走势以及隐含波动率的走势可以得到以下观点:

  对于周五 50ETF 的走势,预测为震荡上行行情,隐含波动率下跌。

  三、期权交易策略运用

  我们推荐卖出宽跨式策略,日内平仓。例如,卖出一张“50ETF 认购 11 月

  2550”和卖出一张“50ETF 认沽 11 月 2450”,收取权利金 323 元。到期日盈亏

  情况参见下图:

  
华信万达期货:11月20日上证50ETF日报

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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