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华信万达期货：10月27日上证50ETF日报

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来源：中金在线特约作者：佚名 2015-10-27 09:39:43

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表 1 2015 年 10 月 26 日的期权十月合约行情走势

华信万达期货：10月27日上证50ETF日报

一、合约成交持仓情况

	表 2	2015 年 10 月 26 日 50ETF 期权各月份的成交量和持仓量

			今日上证 50ETF 期权交易投资状况

			成交量					持仓量

	认购	变化	认沽	变化	PCR	认购	变化		认沽	变化	PCR

10 月	38209	5482	30485	1114	0.80	36647	-7693		77194	-2297	2.11

11 月	37106	13728	26054	4727	0.70	53458	7253		47241	7208	0.88

12 月	8225	3637	3071	-770	0.37	82009	2708		40929	504	0.50

3 月	2365	960	1151	184	0.49	29336	768		17638	502	0.60

汇总	85905	23807	60761	5255	0.71	201450	3036		183002	5917	0.91

表 3 2015 年 10 月 26 日 50ETF 期权各月份的总成交量和总持仓量

合约月份	总成交量	成交量变化	总持仓量	持仓量变化	成交量/持仓量

10 月	68694	6596	113841	-9990	0.60

11 月	63160	18455	100699	14461	0.63

12 月	11296	2867	122938	3212	0.09

3 月	3516	1144	46974	1270	0.07

总计	146666	29062	384452	8953	0.38

2015 年 10 月 26 日，上证 50ETF 高开低走，平盘收局。总成交量达到 146666

张。持仓方面，上证 50ETF 期权共持仓 384452 张，较上一交易日小幅上涨 8953

张。

由表 2 和表 3 可以得到以下观点：

主力对于 10 月合约最后 2 个交易日的走势保持看空观点，预计明天可能维持震荡向下格局。一方面，10 月持仓量的 PCR 达到了创纪录的 2.11，这预示明天出现下跌的概率较大。另一方面，今天虽然高开，但是冲击前期新高后，不

断跳水，最终竟然微跌收场，显然大量的获利盘以及前期套牢盘的抛压，造成

50ETF 很难再创新高。

二、50ETF 合约价格走势分析

华信万达期货：10月27日上证50ETF日报

图 3 50ETF 日线走势

50ETF 日内振幅为 2.32%，认购期权平值附近隐含波动率为 22.47%，认沽

期权平值附近隐含波动率为 23.24%。

50ETF 技术方面：(1)50ETF 的 5、10 和 20 日均线系统多头排列，今日

盘中再次了考验 5 日均线的支撑；(2)K 线形态及资金面情况，今天出现高位的带有长下引线的阴线，这是“阎王线”，利空，同时上证指数的超级 BBD 指

标显示主力资金全天都在流出，利空；(3)背离形态，60 分钟已经出现第四次背离，日线马上产生背离，利空。

隐含波动率方面，马上到期，大部分合约的隐含波动率会快速归 0，平值附近的期权隐含波动率日内波动明显变大。

对于 50ETF 走势以及隐含波动率的走势可以得到以下观点：

第一，对于周二 50ETF 的走势，预测为震荡下行行情。

第二，平值附近的隐含波动率波动较大。

三、期权交易策略运用

由于还剩 2 个交易日到期，故我们推荐买入平值附近的认沽日历价差策略，

日内平仓。例如，卖出一张“50ETF 认沽 10 月 2300”和买入一张“50ETF 认沽

11 月 2300”，支出权利金 721 元。到期日盈亏情况参见下图：

华信万达期货：10月27日上证50ETF日报

责任编辑：cnfol001 【下载中金财经客户端】

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