瑞达期货:2月26日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-02-26 09:17:09
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金融期货
1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 18224.57 15.37 0.08%
纳斯达克 4967.137 -0.983 -0.02%
标普500 2113.86 -1.62 -0.08%
富时100 6935.38 -14.25 -0.21%
德国DAX 11210.27 4.53 0.04%
法国CAC40 4882.22 -4.22 -0.09%
COMEX黄金 1201.5 4.2 0.35%
NYMEX原油 50.99 1.71 3.47%
美元指数 94.191 -0.262 -0.28%
小结:周三欧美股指涨跌互见。美联储主席耶伦在国会发表证词时无新观点仍维持鸽派;1月美国新屋销售数据超预期。
消息面
1.国务院送羊年首个减负大礼包 明确政策加力增效
2.全国两会下周召开 环保股迎来投资好时机
3.AH溢价套利打通 加剧波动不改牛市
4.京津冀战略一周年 三大方向突破在即
5.粤津闽三大自贸区挂牌在即 新轮炒地图激情将现
6.中韩自贸区协定完成全部谈判
7.两会政策预期为A股“托底”
8.2月汇丰中国制造业PMI初值升至50.1
9.民政部:鼓励民间资本参与养老服务业
10.石油天然气体制改革方案最快上半年出台
11.33个试点县市区拟调整实施土地管理法等规定
12.5家上市城商行获批定向降准
13.2月“打新”期间保证金净流入1220亿
14.羊年开门红爽约 机构资金谨慎
15.美国1月新屋销售为48.1万幢超出预期
16.希腊政府承认今年难以偿还IMF和欧央行债务
仓位、资金动态
总持仓减少6.39%至222986手,前20名主力多头减少8.39%至159382手,主力空头减少6.04%至187538手;前20名总净空持仓较前一交易日增加9.95%至28156手,前5名净空持仓减少6.08%至24448手。总持仓大幅度减持至二十二万手之上,属于近期较低水平,主力多空均大幅度减持,双方减持幅度相近,主要由于IF1502合约交割,多空双方回补量较少;净空持仓变化显示空方内部有所分歧,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额5178.1亿元,较前一交易日增加50.9亿元;两市资金净流出185.7亿元,仅公用与医疗板块呈净流入态势,其中净流出较大的板块是电信、地产、银行。
综合点评
周三欧美股指涨跌互见。国务院发400亿减负红包,社保费率下调启幕,让更有力度的积极财政政策助力中国经济行稳致远;全国两会下周召开,改革不断深化,有望托底A股;沪港通AH溢价套利打通,但限制条件较多,加剧波动不改牛市;改革不断深入与提速,京津冀战略一周年、粤津闽三大自贸区挂牌在即、中韩自贸区协定完成全部谈判等有望提振市场炒作热情;2月汇丰中国制造业PMI初值升至50.1,创四个月新高,制造业略有好转但尚不稳固,内需不振和通缩压力尚存,财政政策和货币政策应并行宽松;证券市场交易结算资金余额维持高位,达1.34万亿元,大量存量资金依然在A股等待机会。国内消息偏暖。技术上,沪深300指数高位震荡收中阴,终止七连阳,中期虽不改上行趋势,但量能维持低迷态势,短期或延续震荡态势。策略上,区间操作为宜。周四主力合约运行区间:3434.4至3555.3.
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1494.64 +0.09%
Shibor:O/N 3.3280 -7.20bp; 1W 4.7680 +1.90bp;2W 4.8140 -4.50bp
质押式回购行情:R001 3.3100 -21.00bp;R007 5.0700 +24.00bp;R014 5.0000 +15.00bp
[资金面]
节后资金回流至银行体系尚需时间,且逢存款准备金例行调整,周三流动性依旧偏紧。当日银行间回购定盘利率涨跌互现。
[消息面]
周三公布的2月汇丰中国制造业PMI初值出乎市场预期反弹,继前两个月均低于荣枯线50后首次回升至50上方,创四个月新高,但新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定,仍需要政策加以支持。截至周三下午4点,主要期限国债收益率多数下跌, 5年、7年和10年期国债收益率下跌4.2个、3.3个和20.5个基点,1年期国债收益率上涨0.67个基点。
[TF1506 CTD券测算]
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)
BNOC:基差 - 持有收益
[瑞达观点]
2月汇丰制造业初值好于预期,资金面偏紧,期债承压。
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