广发期货：9月28日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆11月合约收至857.6美分/蒲式耳，美豆收涨，受出口需求和技术性买盘提振。据27日外电消息，USDA周四公布的出口销售报告显示，9月20日当周，美国2018-19市场年度大豆出口销售净增87.07万吨，市场预估为60-100万吨，符合预期。连粕期货1月合约收至3316元/吨。期权盘面，平值期权的隐含波动率上涨至20%附近，波动率整体抬高。操作上，谨防节后跳空风险，轻仓持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约，构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。
白糖期权：ICE原糖期货3月合约收于10.93美分/磅，原糖走势疲软，受印度出口预增拖累。郑糖1月合约收于4978元/吨，郑糖小幅回落，主产区现货报价以稳为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在17%附近。操作上，旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合，标的止损4850元/吨。
50ETF期权：50ETF收跌0.38%至2.628。宏观方面，中国8月规模以上工业企业利润同比增9.2%，前值16.2%；1-8月，全国规模以上工业企业实现利润同比增16.2%。资金方面，央行公告称，考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，9月27日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期，净回笼600亿元，连续五日净回笼。操作上，暂且观望。
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