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老怪:今日投资消息早知道潘益兵:周二早间市场信息

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梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

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    广发期货:9月13日综评

    市场深度观察来袭! 2018-09-13 09:50:24 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      期权策略

      豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至840.2美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3120元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在19%附近,高于均值水平。消息方面,截止9月9日美豆油良率68%,高于市场预期,环比上升2个百分点;USDA调降全球大豆年末库存至9557万吨;操作上,政策风险加大,波动率偏高,建议卖出宽跨式组合。持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约,构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。

      白糖期权:ICE原糖期货10月合约收于11.65美分/磅,郑糖1月合约收于4962元/吨。主产区现货报价稳中调整,贴水238元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在17%附近,高于均值水平。消息方面,USDA供需报告预计,美国18/19年度糖库存使用比下降至13.5%。操作上,外盘逐步筑底,预判郑糖短期或企稳,以震荡偏多走势为主。旧仓继续持有1月合约4950元/吨买入期货多头,同时持有卖出1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约,构建1:1配比的备兑看涨期权组合,标的止损4850元/吨。

      50ETF期权:50ETF收跌0.69%至2.432。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平至26%-28%附近,高于均值水平。宏观方面,中国8月M2同比增8.2%,预期8.6%,前值8.5%。8月新增人民币贷款1.28万亿元,低于1.40万亿元预期,前值1.45万亿元。8月社会融资规模增量为1.52万亿元,好于1.3万亿元预期,前值1.04万亿元。资金方面,央行时隔15日重启逆回购,以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作,中标利率为2.55%,与上次持平。操作上,旧仓50ETF已获利离场,继续持有卖出50ETF的9月合约执行价格2.75的认购期权。

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