广发期货：8月10日早评
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期权策略
豆粕期权：CBOT美豆期货 11月合约收至903.4美分/蒲式耳。本周四美国农业部公布的出口销售报告显示，8月2日止当周，美国17/18市场年度大豆出口销售净增42.18万吨，市场预估为10-40万吨，符合预期。连粕期货1月合约收至3269元/吨，期权盘面，平值期权隐含波动率处于17%-18%附近；短期01合约在3300附近存在压力，隐含波动率较高，不宜追高，操作上，新仓暂且观望。
白糖期权：ICE 原糖期货 10月合约收于 10.82分/磅。原糖窄幅运行，空头减仓。据外电消息称，7月下半月最大生产国巴西糖产同比下降23%至261万吨，糖价因此得到提振。郑糖期货1月合约收于5151元/吨，近日盘面以震荡为主。期权盘面，平值期权的隐含波动率处于 14-16%附近。操作上，旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头，同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约，构建1：1配比的备兑看涨期权组合。
50ETF 期权：上证50ETF现货报收于2.551元，涨跌幅+2.29%。宏观方面，中国7月CPI同比涨2.1%，创4个月新高，前值1.9%；7月PPI同比上涨4.6%，同比涨幅终止三连升势头，前值4.7%。7月PPI同比涨4.6%，环比涨0.1%；同比涨幅终止三连升势头，前值4.7%。统计局：环比看7月CPI上涨主要受非食品价格上涨影响；PPI环比、同比涨幅均有所回落，环比看涨幅扩大的有计算机、煤炭开采和洗选业等。资金方面，公开市场操作连续十五日暂停。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，8月9日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。操作上，持有背靠2.45买入50ETF，卖出50ETF8月合约执行价为2.75的认购期权的备兑看涨期权组合。
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