瑞达期货：12月28日日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-12-28 17:10:15
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805震荡下跌，收报5938，下跌-0.15%。成交量为25.65万手，持仓量为45.57万手，日增-8072手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.69%、13.24%、13.68%和13.93%。
12月28日，白糖期权总成交量1.73万手，持仓量15.26万手，成交额1549.31万元。成交量和持仓量的PC-Ratio皆为0.78，显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有76.85%和69.96%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有18.08%和14.47%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约震荡下跌的影响，看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中，SR805-C-6700领跌，跌幅达-30.00%，SR805-C-6500次之，为-18.18%。看跌期权中，SR805-P-5400领涨，跌幅达+55.56%，SR805-P-5500次之，为+10.53%。SR805总体隐含波动率为12.58%，小幅下降。
郑糖1805向布林中轨靠近，日线级别看，MACD处于0轴下方，绿柱有趋缓迹象；KDJ指标向上趋势放缓。期权操作上，方向性策略：逢高买入看跌期权；波动率策略：当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行，远月低于近月的不合理结构仍存，可继续轻仓持有做多波动率组合，买入9月平值看涨期权，同时卖出5月平值看涨期权，并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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