瑞达期货:12月28日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-28 17:10:15
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行情介绍和分析
m1805合约震荡下跌,收报2806,下跌-0.57%,成交量为61.14万手,持仓量为198.99万手,日增仓+51030手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.37%、17.01%、17.28%和17.46%。
12月28日,豆粕期权成交量2.99万手(按双边计算,下同),持仓量31.18万手,成交额1940.18万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.42(前日0.53)和0.88(前日0.88),前者下降后者不变。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的77.65%、18.20%,持仓量占比分别为77.43%和15.48%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货震荡下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权涨跌不一。看涨期权中, m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-18.18%,m1805-C-2850合约次之,为-17.99%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+200.00%,m1805-P-2450合约次之,为+25.00%,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-46.67%,m1805-P-2650合约次之,为-37.21%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.16%,波动率小幅下降。
豆粕1805合约小幅回调,预期下方空间有限,建议依托2770元/吨一线短多交易。操作上,方向性策略,建议买入看涨期权进行短多交易。波动率策略,波动率上涨趋势放缓,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场。
瑞达期货研究院
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- 名博
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