瑞达期货:12月26日日评
来源:中金在线特约
已入驻财经号
作者:佚名 2017-12-26 16:56:06
中金在线微博
行情介绍和分析
m1805合约增仓上涨,收报2820,上涨+0.82%,成交量为66.59万手,持仓量为194.07万手,日增仓+39120手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.38%、17.03%、17.29%和17.47%。
12月26日,豆粕期权成交量3.19万手(按双边计算,下同),持仓量32.15万手,成交额1892.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.45(前日0.83)和0.86(前日0.85),前者下降后者上升。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的73.29%、21.71%,持仓量占比分别为78.00%和15.07%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货增仓上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中, m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+337.50%,m1805-C-3100合约次之,为+200.00%;而看跌期权中,m1805-P-2600合约领跌,跌幅达-53.33%,m1805-P-2550合约次之,为-52.94%。m1805期权系列整体隐含波动收于14.19%,波动率小幅上涨。
豆粕1805合约增仓上涨,走势略强,美盘今晚恢复交易,能否止跌有待后市关注,短线保持振荡格局,建议空单逢低止盈离场。操作上,方向性策略,建议看跌期权止盈离场。波动率策略,继续持有做多波动率策略,即买入9月合约的平值看涨期权,同时卖出5月合约的平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
共 24 页 首页 上一页 [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] 下一页 末页
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考