瑞达期货:12月26日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-26 16:56:06
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805窄幅震荡,收报5967,上涨+0.10%。成交量为20.41万手,持仓量为43.19万手,日增-3898手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.70%、13.26%、13.70%和13.94%。
12月26日,白糖期权总成交量1.01万手,持仓量14.40万手,成交额653.3万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.80和0.80,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有72.27%和70.52%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有26.03%和13.28%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约窄幅震荡的影响,看涨期权涨跌不一、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-5800领涨,涨幅达+9.36%,SR805-C-6000次之,为+6.16%,SR805-C-6900领跌,跌幅达-88.89%,SR805-C-6600次之,为-51.61%。看跌期权中,SR805-P-5400领跌,跌幅达-56.52%,SR805-P-5500次之,为-41.94%。SR805总体隐含波动率为11.72%,继续上升。
郑糖1805向布林中轨靠近,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标金叉向上,短期有反弹趋势。期权操作上,方向性策略:方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,可轻仓尝试做多,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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